景気循環・経済成長の総合研究-景気判断モデルの構築と日本経済の実証分析

2010 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 18103001
• 研究種目: 基盤研究(S)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 理論経済学
• 研究機関: 一橋大学
• 研究代表者: 浅子 和美 一橋大学, 経済研究所, 教授 (60134194)
• 研究分担者: 伊藤 秀史 一橋大学, 大学院・商学研究科, 教授 (80203165) ; 伊藤 隆敏 東京大学, 大学院・公共政策学連携研究部, 教授 (30203144) ; 加納 悟 一橋大学, 経済研究所, 教授 (50114971) ; 宮川 努 学習院大学, 経済学部, 教授 (30272777) ; 渡部 敏明 一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
• 研究期間 (年度): 2006 – 2010
• キーワード: マクロ経済学 / 景気循環 / 景気伝播 / 景気基準日付 / 景気予測 / 景気判断モデル / 経済制度

研究概要

本研究では、日本経済の適切な政策運営に役立てるために、日本経済の現状をより早く、より的確に把握する体制の確立を目指した。具体的には、景気循環の局面判断の観点からの日本経済の現状分析を行うとともに、経済制度面での歴史的変遷を踏まえた上で、1990年代以降の経済成長率や生産性上昇率の鈍化の原因を解明し、技術革新の活性化や産業構造の転換による日本経済の中長期的パフォーマンスの向上の可能性を探った。景気循環メカニズムの理論的研究や統計学・計量経済学的分析手法の研究も進めた。

研究成果

• [雑誌論文] A Dis-equilibrium Analysis of the Japanese Loan Market : Were the Post-Bubble Periods in Disequilibrium (2011)
  • 著者名/発表者名: Liu Zhentao and Kazumi Asako
  • 雑誌名: Hitotsu-bashi Journal of Economics 巻: Vol.52 No.1 ページ: 87-111
  • URL: http://hdl.handle.net/10086/19218
• [雑誌論文] マクロ動学一般均衡モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 藤原一平・渡部敏明
  • 雑誌名: 経済研究 巻: 62 ページ: 66-93
  • URL: http://hdl.handle.net/10086/22309
  • 査読あり
• [雑誌論文] 資本ストックの異質性とMultiple q (2010)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美・外木好美
  • 雑誌名: 経済研究 巻: 第61巻第4号 ページ: 325-341
  • URL: http://hdl.handle.net/10086/19635
  • 査読あり
• [雑誌論文] Macro-economic Adjustment to the Lehman Shock in Japan (2010)
  • 著者名/発表者名: Asako, K. and Katsuaki Ochiai
  • 雑誌名: Journal of East Asian Economic Integration 巻: Vol.14 No.1 ページ: 3-46
• [雑誌論文] Marginal Productivity Principle and Measurement Biases in TFP : Evidence from International Productivity Database (2010)
  • 著者名/発表者名: Asako, K. and Miho Takizawa
  • 雑誌名: Public Policy Review 巻: Vol.6 No.2 ページ: 261-286
• [雑誌論文] Business Cycles in Japan and in Asian Countries : Tests of Comovements between CI and Trade Statistics (2010)
  • 著者名/発表者名: Tonogi, Konomi, Katsuaki Ochiai, and K. Asako
  • 雑誌名: Public Policy Review 巻: Vol.6 No.2 ページ: 237-260
• [雑誌論文] Trans-figuration of the Foreign Exchange Market since the Euro Introduc-tion (2009)
  • 著者名/発表者名: Liu, Zhentao and K. Asako
  • 雑誌名: Applied Financial Economics 巻: Vol.19 Issue. 22 ページ: 1803-1812
• [雑誌論文] Intangible Investment in Japan : Measurement and Contribution to Economic Growth (2009)
  • 著者名/発表者名: T. Miyagawa, K. Fukao, K. Mukai, Y. Shinoda and K. Tonogi
  • 雑誌名: Review of Income and Wealth 巻: Vol.55 ページ: 717-736
• [雑誌論文] 都道府県別景気指標による景気分析-CPBIの予測力 (2009)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美・小野寺敬
  • 雑誌名: 経済研究 巻: 第60巻第3号 ページ: 266-285
  • URL: http://hdl.handle.net/10086/19549
  • 査読あり
• [雑誌論文] マルコフ・スイッチング・モデルを用いた日本の景気循環の計量分析 (2009)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 雑誌名: 経済研究 巻: 第60巻第3号 ページ: 253-265
  • URL: http://hdl.handle.net/10086/19547
  • 査読あり
• [雑誌論文] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously (2009)
  • 著者名/発表者名: Takahashi, M., Y. Omori, and T. Watanabe
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 巻: Vol.53(6) ページ: 2404-2426
• [雑誌論文] Block Sampler and Posterior Mode Estimation for Asymmetric Stochastic volatility Models (2008)
  • 著者名/発表者名: Omori, Y. and T. Watanabe
  • 雑誌名: Computational Statistics & Data Analysis 巻: Vol.52(6) ページ: 2892-2910
  • URL: http://hdl.handle.net/10086/14587
• [雑誌論文] Complementarities among Authority, Accountability, and Monitoring : Evidence from Japanese Business Groups (2008)
  • 著者名/発表者名: Itoh, H., T. Kikutani and O. Hayashida
  • 雑誌名: Journal of the Japanese and International Economies 巻: Vol.22 ページ: 207-228
  • URL: http://hdl.handle.net/10086/15813
• [雑誌論文] Organizational Innovation and Corporate Performance (2008)
  • 著者名/発表者名: Baker, G., T. Hoshi, and H. Itoh
  • 雑誌名: Journal of the Japanese and International Economies 巻: Vol.22 ページ: 143-145
• [雑誌論文] 契約理論-ミクロ経済学第3の理論への道程 (2007)
  • 著者名/発表者名: 伊藤秀史
  • 雑誌名: 経済学史研究 巻: 第49巻 ページ: 52-62
  • 査読あり
• [雑誌論文] Realized Volatility-サーベイと日本の株式市場への応用 (2007)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 雑誌名: 経済研究 巻: 第58巻第4号 ページ: 352-373
  • URL: http://hdl.handle.net/10086/20318
  • 査読あり
• [雑誌論文] 外国為替サーベイ・データの比較分析-JCIFとWEIS (2007)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美・小巻泰之・竹田陽介・地主敏樹・林康史
  • 雑誌名: 経済研究 巻: 第58巻第2号 ページ: 163-186
  • URL: http://hdl.handle.net/10086/19790
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Impact of Technology Shocks on the Japanese Business Cycle-An Empirical Analysis Based on Japanese Industry Data (2006)
  • 著者名/発表者名: Miyagawa, T., Y. Sakuragawa and M. Takizawa
  • 雑誌名: Japan and the World Economy 巻: Vol.18 ページ: 401-417
• [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク (2006)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 雑誌名: 金融研究 巻: 第25巻別冊第2号 ページ: 39-74
  • 査読あり
• [雑誌論文] 金利派生商品の効率的な価格付け:確率密度関数の近似を用いて (2006)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 雑誌名: 金融研究 巻: 第25巻別冊第2号 ページ: 1-38
  • 査読あり
• [学会発表] A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (2010)
  • 著者名/発表者名: Watanabe, T
  • 学会等名: 4^<th> CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics, at University of London
  • 発表場所: University of London, U. K.
  • 年月日: 2010-12-11
• [図書] 効率と公正の経済分析-企業・開発・環境 (2012)
  • 著者名/発表者名: 青木玲子・浅子和美
  • 総ページ数: 334
  • 出版者: ミネルヴァ書房
• [図書] Studies on the Japanese Business Cycle, Maruzen Publishing Co (2012)
  • 著者名/発表者名: Kazumi Asako
  • 総ページ数: 411
  • 出版者: Ltd., 13 chapters
• [図書] ファイナンス・景気循環の計量分析 (2011)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美・渡部敏明
  • 総ページ数: 338
  • 出版者: ミネルヴァ書房
• [図書] 入門・経済のための統計学(第3版) (2011)
  • 著者名/発表者名: 加納悟・浅子和美・竹内明香
  • 総ページ数: 362
  • 出版者: 日本評論社
• [図書] 入門・日本経済(第4版) (2011)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美・篠原総一
  • 総ページ数: 518
  • 出版者: 有斐閣
• [図書] 世界同時不況と景気循環分析 (2011)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美・飯塚信夫・宮川努
  • 総ページ数: 363
  • 出版者: 東京大学出版会
• [図書] マクロ経済学(第2版) (2009)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美・加納悟・倉澤資成
  • 総ページ数: 461
  • 出版者: 新世社
• [図書] 生産性と日本の経済成長-JIPデータベースによる産業・企業レベルの実証分析 (2008)
  • 著者名/発表者名: 深尾京司・宮川努
  • 総ページ数: 347
  • 出版者: 東京大学出版会
• [図書] 日本経済の構造変化と景気循環 (2007)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美・宮川努
  • 総ページ数: 319
  • 出版者: 東京大学出版会
• [図書] グラフィック経済学 (2007)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美・石黒順子
  • 総ページ数: 357
  • 出版者: 新世社
• [備考]
  • URL: http://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/faculty/asako.html