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2008 年度 実績報告書

ミクロ計量経済学の新展開と実証分析

研究課題

研究課題/領域番号 18203013
研究機関東京大学

研究代表者

国友 直人  東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10153313)

研究分担者 市村 英彦  東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50401196)
高橋 一  一橋大学, 経済学研究科, 教授 (70154838)
大屋 幸輔  大阪大学, 経済学研究科, 教授 (20233281)
木森 裕浩  東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (60251188)
澤田 康幸  東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (40322078)
キーワードミクロ計量経済モデル / プログラム政策評価 / ノンパラメトリック実証分析 / 産業組織 / ミクロ金融市場 / 開発経済 / 公益産業
研究概要

研究プロジェクト「ミクロ計量経済学の新展開と実証分析」では、ミクロ計量経濟学の理論と応用に関する最近の研究展開を踏まえ、理論面と実証面の両面より研究活動を行った。前提として各プロジェクト参加者は研究活動および研究報告活動を行った。市村、高橋、大森などが研究を進め、多くの研究成果を得ている。国友はミクロ計量経済分析の中でも近年応用されることが多い多操作変数(many instruments)や弱操作変数市村は政策プログラム評価の計測問題、高橋はミクロ金融市場の計量分析、大森はベイズ・ミクロ政策分析の検討を行い、それぞれ幾つかの未公刊論文、DiscussionPaperを執筆した。ミクロ計量経済学の実証面では大森、市村、大屋、大橋、澤田がそれぞれ関心を持っている応用ミクロ経済学の研究分野において実証分析を行った。大森は水道など公益事業の実証分析、市村は労働のノンパラメトリック実証分析、大屋と高橋はミクロ金融市場の実証分析、大橋は産業組織(特に農業や鉄鋼産業)の実証分析、澤田は開発金融の実証分析を行った。総括すると、各研究者はこれまでの研究成果を踏まえた研究を着実に進め、未公刊ではあるがかなりの難の学術論文、Discussion Paperを執筆し、多くの研究成果を挙げた。今後、国内・海外の学会などの場において、研究プロジェクトの研究で得られた研究成果の報告を行う予定である。

  • 研究成果

    (31件)

すべて 2009 2008

すべて 雑誌論文 (26件) (うち査読あり 16件) 学会発表 (1件) 図書 (4件)

  • [雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009

    • 著者名/発表者名
      M. Ubukata and K. Oya
    • 雑誌名

      Journal of Financial Econometrics (印刷中)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Asymptotic Expansions and Higher Order Properties of Semi-Parametric Estimators in a System of Simultaneous Equations2009

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, Naotoand Yukitoshi Matsushita
    • 雑誌名

      (CIRJE-F-611) , Journal of Multivariate Analysis (印刷中)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] On Finite Sample Properties of Alternative Estimators of Coefficients in a Structural Equation with Many Instruments2009

    • 著者名/発表者名
      Anderson, T. W., Naoto Kunitomo and Yukitoshi Matsushita
    • 雑誌名

      (CIRJE-F-577) , Journal of Econometrics. (印刷中)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Identification and Estimation of Nonparametric Transformation Model2009

    • 著者名/発表者名
      Hidehiko Ichimura and Sokbae Lee
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper (印刷中)

  • [雑誌論文] Identification and Estimation of Parameters in Models with Missing Variablesby Combining Two Data Sets2009

    • 著者名/発表者名
      Hidehiko Ichimura and ElenaMartinez-Sanchis
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper (印刷中)

  • [雑誌論文] 株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ-2009

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇・大屋幸輔
    • 雑誌名

      ジャフィー・ジャーナル (印刷中)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise:Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009

    • 著者名/発表者名
      M. Ubukata and K. Oya
    • 雑誌名

      ecent Advance in Financial Engineering, Wold Scientific (印刷中)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Efficient semiparametric Bayesian estimation of multivariate discrete proportional hazards model with random effects2009

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and R. A. Johnson
    • 雑誌名

      Communications in Statisteics-Theory and Methods Vol.38No.1

      ページ: 29-41

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2009

    • 著者名/発表者名
      J. Nakajima and Y. Omori
    • 雑誌名

      J. Nakajima and Y. Omori Vol.53No.6

      ページ: 2335-2353

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      M. Takahashi, Y. Omori andT. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Vol.53No.6

      ページ: 2404-2426

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      S. Chib, Y. Omori and M. Asai
    • 雑誌名

      書籍:Handbook of Financial Time Series (eds T. G. Andersen, R. A. Davis, Jens-Peter Kreiss and T. Mikosch) Springer-Verlag, New York (印刷中)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Tobit model With covariate dependent thresholds2009

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and K. Miyawaki
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (掲載決定)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Those Who Are Left Behind:An Estimate of the Number of Family Members ofSuicide Victims in Japan2009

    • 著者名/発表者名
      Chen, Joe, Yun Jeong Choi, Kohta Mori, Yasayuki Sawada and Saki Sugano
    • 雑誌名

      Social Indicators Research (掲載決定)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Assessing the Consequence of a Horizontal Merger and its Remedies ina Dynamic EnVironment2009

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-609

  • [雑誌論文] Improving the Rank-Adjusted Anderson-Rubin Test with Many Instrumentsand Persistent Heteroscedasticity2008

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, Naotoand Yukitoshi Matsushita
    • 雑誌名

      Center for International Research on the Japanese Economy (東京大学 Discussion Paper Series) CIRJE-F-588

      ページ: 1-26

  • [雑誌論文] Improving the LIML Estimation with Many Instruments and PersistentHeteroscedasticity2008

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, Naoto
    • 雑誌名

      Center for International Research on the Japanese Economy (東京大学 Discussion Paper Series) F-576

      ページ: 1-25

  • [雑誌論文] Estimating Derivatives in Nonseparable Models with Limited Dependent Variables2008

    • 著者名/発表者名
      Joseph Altonji, Hidehiko Ichimura, Taisuke Otsu
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F574

  • [雑誌論文] Smoothed versions of statistical functionals from afinite population2008

    • 著者名/発表者名
      Hitoshi Motoyama and Hajime Takahashi
    • 雑誌名

      Hitoshi Motoyama and Hajime Takahashi Vol.38 No.3

      ページ: 475-504

    • 査読あり
  • [雑誌論文] TOPIX収益率のマルコフ・スイッチング非対称確率的ボラティリティ変動モデルによる分析-順列サンプラーによる探索-2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 雑誌名

      現代ファイナンス 24

      ページ: 75-100

    • 査読あり
  • [雑誌論文] MCMCとその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 雑誌名

      書籍「21世紀の統計科学I社会・経済と統計科学」国友直人・山本拓編東大出版会 1

      ページ: 223-266

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatilitymodels2008

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Vol.52No.6

      ページ: 2892-2910

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Effects of Technology Adoption on Productivity and Industry Growth:Steel Refining Furnaces2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashiwith Tsuyoshi Nakamura
    • 雑誌名

      Journal of Industrial Economics, LVI(3)

      ページ: 744-57

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Effects of Transparency in Procurement Practices on Government Expenditure:A Case Study of Municipal Public Works2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-555

  • [雑誌論文] How does Ownership Structure Affect the Timing of New Product Introductions?Evidence from the U. S. Video Game Market2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-325

  • [雑誌論文] How to Measure the Outcome of Innovations:Application to Product Innovations, "Prepared for the Global Innovation EcoSystem2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-555

  • [雑誌論文] Effects of User Innovations on Industry Growth:Evidence from Steel RefiningTechnology2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi
    • 雑誌名

      NISTEPDP 08-J-059

  • [学会発表] Bias corrected realized volatility with dependent microstructure noise2008

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 学会等名
      lnd International Workshop on Computationaland Financial Econometrics (CFE'08)
    • 発表場所
      University of Neuchatel, Neuchatel, Switzerland
    • 年月日
      20080619-21
  • [図書] 21世紀の統計科学Vool.12008

    • 著者名/発表者名
      国友直人(山本拓氏との共同監修)
    • 総ページ数
      306
    • 出版者
      東京大学出版会
  • [図書] 21世紀の統計科学Vol.22008

    • 著者名/発表者名
      国友直人(山本拓氏との共同監修)
    • 総ページ数
      358
    • 出版者
      東京大学出版会
  • [図書] 21世紀の統計科学Vol.32008

    • 著者名/発表者名
      国友直人(山本拓氏との共同監修)
    • 総ページ数
      340
    • 出版者
      東京大学出版会
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西貞則・越智義道・大森裕浩
    • 総ページ数
      223
    • 出版者
      朝倉書店

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公開日: 2010-06-11   更新日: 2016-04-21  

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