ミクロ計量経済学の新展開と実証分析

2008 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 18203013
• 研究種目: 基盤研究(A)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 東京大学
• 研究代表者: 国友 直人 東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10153313)
• 研究分担者: 大屋 幸輔 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20233281) ; 市村 英彦 東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50401196) ; 高橋 一 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (70154838) ; 大森 祐浩 東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (60251188) ; 澤田 康幸 東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (40322078) ; 大橋 弘 東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (00361577)
• 研究期間 (年度): 2006 – 2008
• キーワード: (1) ミクロ計量経済学 / (2) ミクロ・データ解析 / (3) 政策プログラム評価問題 / (4) セミ・パラメトリック法 / (5) パネル・データ分析

研究概要

本プロジェクトでは近年において目覚ましく発展しているミクロ計量経済学(Micro-econometrics)の理論および実証分析の展開を踏まえて、統計的理論と経済学的実証分析の両面において研究活動を行った。特に政策プログラム評価問題、パネル計量経済分析、多操作変数(many instruments)問題、弱操作変数(weak instruments)問題などに関連する統計的理論と経済的実証分析について多くの研究成果があった。

研究成果

• [雑誌論文] Asymptotic Expansions and Higher Order Properties of Semi-Parametric Estimators in a System of Simultaneous Equations (2009)
  • 著者名/発表者名: Kunitomo, Naoto and Yukitoshi Matsushita
  • 雑誌名: Journal of Multivariate Analysis (印刷中)
  • 査読あり
• [雑誌論文] On Finite Sample Properties of Alternative Estimators of Coefficients in a Structural Equation with Many Instruments (2009)
  • 著者名/発表者名: Anderson, T. W.; Naoto Kunitomo and Yukitoshi Matsushita
  • 雑誌名: Journal of Econometrics (印刷中,)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise (2009)
  • 著者名/発表者名: M. Ubukata and K. Oya
  • 雑誌名: Journal of Financial Econometrics (印刷中)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Tobit model with covariate dependent thresholds (2009)
  • 著者名/発表者名: Y. Omori and K. Miyawaki
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis (掲載決定)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Those Who Are Left Behind : An Estimate of the Number of Family Members of Suicide Victims in Japan (2009)
  • 著者名/発表者名: Chen, Joe, Yun Jeong Choi, Kohta Mori, Yasayuki Sawada and Saki Sugano
  • 雑誌名: Social Indicators Research (掲載決定,)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Smoothed versions of statistical functionals from a finite population (2008)
  • 著者名/発表者名: Hitoshi Motoyama and Hajime Takahashi
  • 雑誌名: J. Japan Statist. Soc Vol.38 No.3 ページ: 475-504
  • 査読あり
• [雑誌論文] Effects of Technology Adoption on Productivity and Industry Growth : Steel Refining Furnaces (2008)
  • 著者名/発表者名: Hiroshi Ohashi, Tsuyoshi Nakamura
  • 雑誌名: Journal of Industrial Economics LVI(3) ページ: 744-757
  • 査読あり
• [雑誌論文] Changes in the Distribution of Male and Female Wages Accounting for Employment Composition Using Bounds (2007)
  • 著者名/発表者名: R.Blundell, A.Gosling, H.Ichimura and C.Meghir
  • 雑誌名: Econometrica Vol.75No.2 ページ: 323-363
  • 査読あり
• [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model (2007)
  • 著者名/発表者名: Omori, Y
  • 雑誌名: Statistics and Probability Letters Vol.77No.12,1 ページ: 1300-1311
  • 査読あり
• [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models (2006)
  • 著者名/発表者名: Omori, Y. and Johnson,R.A
  • 雑誌名: Communications in Statistics-Theory and Methods Vol.35 ページ: 1757-1764
  • 査読あり
• [学会発表] Bias corrected realized volatility with dependent microstructure noise (2008)
  • 著者名/発表者名: 大屋幸輔
  • 学会等名: 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08)
  • 発表場所: University of Neuchatel, Neuchatel, Switzerland
  • 年月日: 20080619-21
• [学会発表] The conditional limited information maximum likelihood appro ach to dynamic panel structural equations (2007)
  • 著者名/発表者名: N.Kuniotmo, K.Akashi
  • 学会等名: 第22回ヨーロッパ経済連合会議及び第62回経済学会ヨーロッパ会議
  • 発表場所: 於Central European Univ. ( Budapest, Hungary)
  • 年月日: 20070827-31
• [学会発表] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models (2007)
  • 著者名/発表者名: 中島( 上智大学)・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: University of Geneva, Switzerland
  • 年月日: 20070420-22
• [図書] 計算統計学の方法ーブートストラップ、EM アルゴリズム、MCMC (2008)
  • 著者名/発表者名: 小西貞則・越智義道・大森裕浩
  • 総ページ数: 223
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] ミクロ計量経済の方法 : パネル分析の方法(C. Hsiao著) (2007)
  • 著者名/発表者名: 国友直人
  • 総ページ数: 380
  • 出版者: 東洋経済新報社