研究課題
最終年度なので、これまでの研究成果のまとめと成果報告に努めた。まず、研究成果の報告のために、国際コンファレンス“High-Frequency Data Analysis in Financial Markets"および研究会“Recent Developments in Econometrics and Finance"を開催した。特に前者は日本で初めての金融の高頻度データの国際コンファレンスで、海外からこの分野の著名な研究者7名を招聘し、参加者は60名に上った。それ以外にも、2^<nd> International Workshop on Computational and Financial Econometrics や Joint Meeting of 4^<th> World Conference of the IASA and 6^<th> Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis, International Statistical Computingなど多くの国際コンファレンスで報告を行った。また、統計学やファイナンスの国際的ジャーナルであるComputational Statistics & Data Analys is や Journal of Financial Econometricsをはじめとする査読付き学術誌や本に計14本の論文が掲載された(一部は掲載予定)。それ以外に、日本銀行金融研究所のディスカッションペーパーや大阪証券取引所『先物オプションレポート』で実務家向けにも研究成果を公表した。
すべて 2009 2008
すべて 雑誌論文 (18件) (うち査読あり 14件) 学会発表 (15件) 図書 (3件)
日本統計学会誌シリーズJ 39(印刷中)
IMES Discussion Paper(Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan) 2009-E-11
ページ: 1-41
Global COE Hi-Stat Discussion Paper (Hitotsubashi University) Scries 032
ページ: 1-32
大阪証券取引所『先物オプションレポート』 21
ページ: 1-6
Recent Advance in Financial Engineering (近刊)(in press)
Journal of Financial Econometrics Vol. 7
ページ: 106-151
ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析 (近刊)
ページ: 112-150
Computational statistics and Data Analysis (近刊)(in press)
Computational statistics and Data Analysis 53
ページ: 2404-2426
Computational Statistics and Data Analysis 53
ページ: 2335-2353
Handbook of Financial Time Series (eds T. G. Andersen, R.A. Davis, Jens-Peter Kreiss and T. Mikosch) (近刊)
ページ: 365-400
Communications in Statistics-Theory and Methods 38
ページ: 29-41
Japanese Economic Review (近刊)(in press)
現代ファイナンス 24
ページ: 45-74
ページ: 75-100
大阪大学経済学 57
ページ: 229-241
『社会・経済と統計科学』(『21 世紀の統計科学I』)第9章 I
ページ: 223-266
Computational statistics and Data Analysis 52-6
ページ: 2892-2910
