| 研究課題/領域番号 |
18203901
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
渡部 敏明 一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
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| 連携研究者 |
大森 裕浩 東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (60251188)
大屋 幸輔 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20233281)
里吉 清隆 東洋大学, 経営学部, 准教授 (10366510)
小林 正人 横浜国立大学, 経済学部, 教授 (60170354)
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| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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| キーワード | オプション / 高頻度データ / 長期記憶性 / 非同期取引 / マイクロストラクチャ・ノイズ / ARFIMA / Realized Volatility / Realized Covariance |
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| 研究概要 |
Realized Volatility(RV)とRealized Covariance(RCOV)に関して、以下の研究を行った。(1) RVをARFIMAXモデルで定式化すると、ボラティリティの予測やオプション価格の導出で高いパフォーマンスが得られることを示した。(2) 日次リターンと同時に定式化するモデルやARFIMA-GARCHモデルなどRVの新たなモデルを提案。(3) マイクロストラクチャ・ノイズの推定・検定方法を提案
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