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2008 年度 研究成果報告書

統合金融リスク管理技術の研究:市場リスクと信用リスクの統合分析

研究課題

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研究課題/領域番号 18310109
研究種目

基盤研究(B)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 社会システム工学・安全システム
研究機関中央大学

研究代表者

今野 浩  中央大学, 理工学部, 教授 (10015969)

連携研究者 藤澤 克樹  中央大学, 理工学部, 准教授 (40303854)
研究期間 (年度) 2006 – 2008
キーワードOR / 金融リスク管理技術
研究概要

(1) 市場リスクに関する研究では、最大予測可能性(決定係数最大化)ポートフォリオ構築問題の解法を考案するとともに、その実証分析を行った。またこのモデルに取り入れるべき最適ファクター・セットを求める方法を開発し、これによって決定係数を改善することに成功した。そのほかポートフォリオ収益率の下方テイルと上方テイルを同時にコントロールするためのモデルを開発し、その解法を提案した。
(2) 信用リスクに関する研究では、半正定値ロジット・モデルを改良するとともに、これとサポート・ベクター・マシーン手法を組合わせて、新たな信用リスク計量モデルを開発した。

  • 研究成果

    (29件)

すべて 2009 2008 2007 2006

すべて 雑誌論文 (22件) (うち査読あり 22件) 学会発表 (6件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] Comparative Studies on Dynamic Programming and Integer Programming Approaches for Concave Cost Production/Inventory Control Problems2009

    • 著者名/発表者名
      Konno, H., T. Egawa and R. Yamamoto
    • 雑誌名

      Computational Management Science (to appear)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Solving a Large Scale Semi-Definite Logit Model2009

    • 著者名/発表者名
      Konno, H., S. Kameda and N. Kawadai
    • 雑誌名

      Optimization Letters (to appear)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Maximal Predictability Portfolio Optimization Using Absolute Deviation2009

    • 著者名/発表者名
      Konno, H. and R. Yamamoto
    • 雑誌名

      Computational Management Science (to appear)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Failure Discrimination by Semi-Definite Programming Using Maximal Margin Hyperplane2009

    • 著者名/発表者名
      Okada, Y. and H. Konno
    • 雑誌名

      Computational Finance (to appear)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Multi-Step Methods for Choosing the Best Set of Variables in Regression Analyses2009

    • 著者名/発表者名
      Konno, H. and Y. Takaya
    • 雑誌名

      in Computational Optimization and Applications (to appear)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Choosing the Best Set of Variables in Regression Analysis2009

    • 著者名/発表者名
      Konno, H. and R. Yamamoto
    • 雑誌名

      J. of Global Optimization (to appear)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Alpha-Conservative Approximation for Probabilistically Constrained Convex Programs2009

    • 著者名/発表者名
      Gotoh, J. and A. Takeda
    • 雑誌名

      Computational Optimization and Applications (to appear)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Applications of Integer Programming to Financial Optimization2009

    • 著者名/発表者名
      Konno, H. and R. Yamamoto
    • 雑誌名

      in Handbook on Financial Engineering, Zopounidis eds. Springer

      ページ: 25-48

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Conditional Minimum Volume Ellipsoid with Application to Multiclass Discrimination2009

    • 著者名/発表者名
      Gotoh, J. and A. Takeda
    • 雑誌名

      Computational Optimization and Applications 41

      ページ: 27-51

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Minimization of a Ratio of Functions Defined as the Sum of the Absolute Values of Affine Functions2008

    • 著者名/発表者名
      Konno, H., K. Tsuchiya and R. Yamamoto
    • 雑誌名

      J. of Optimization Theory and Applications 135

      ページ: 399-410

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Comparison of Search Strategies of Branch and Bound Algorithm for Concave Minimization under Linear Constraints2007

    • 著者名/発表者名
      Konno, H., T. Egawa and R. Yamamoto
    • 雑誌名

      Vietnam J. Mathematics 35

      ページ: 399-414

    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Maximal Predictability Portfolio Model : Algorithm and Performance Evaluation2007

    • 著者名/発表者名
      Konno, H. and R. Yamamoto
    • 雑誌名

      International J. of Theoretical and Applied Finance 10

      ページ: 1095-1109

    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Two-Stage Algorithm for Solving Large Scale Semi-Definite Logit Model2007

    • 著者名/発表者名
      Konno, H., N. Kawadai and H. Shimode
    • 雑誌名

      Optimization Letters 1

      ページ: 329-340

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Studies on General Stock-Bond Integrated Portfolio Optimization Model2007

    • 著者名/発表者名
      Kato, K. and H. Konno
    • 雑誌名

      Computational Management Science 4

      ページ: 41-57

    • 査読あり
  • [雑誌論文] An Efficient Algorithm for Solving Convex-Convex Quadratic Fractional Programs2007

    • 著者名/発表者名
      Yamamoto, R. and H. Konno
    • 雑誌名

      J. of Optimization Theory and Applications 133

      ページ: 241-255

    • 査読あり
  • [雑誌論文] A New Approach for Computing Option Prices of the Hull-White Type with Stepwise Perversion and Volatility Functions2007

    • 著者名/発表者名
      Gotoh, J. and U. Sumita
    • 雑誌名

      The Journal of Derivatives 15

      ページ: 67-85

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Newsvendor Solutions via Conditional Value-at-Risk Minimization2007

    • 著者名/発表者名
      Gotoh, J. and A. Takeda
    • 雑誌名

      European Journal of Operational Research 179

      ページ: 80-96

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 大学の研究者と特許出願2006

    • 著者名/発表者名
      今野浩
    • 雑誌名

      日本知財学会誌 3

      ページ: 3-7

    • 査読あり
  • [雑誌論文] An Efficient Algorithm for Solving Mean-Variance Model under Transaction Costs2006

    • 著者名/発表者名
      Yamamoto, R. and H. Konno
    • 雑誌名

      Pacific J. of Optimization 2

      ページ: 385-398

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Computational Studies on Large Scale Concave Cost Transportation Problems2006

    • 著者名/発表者名
      Konno, H. and T. Egawa
    • 雑誌名

      Pacific J. of Optimization 2

      ページ: 327-340

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Numerical Exploration of Dynamic Behavior of Ornstein -Uhlenbeck Processes via Ehrenfest Process Approximation2006

    • 著者名/発表者名
      Gotoh, J. and U. Sumita
    • 雑誌名

      Journal of Operations Research Society of Japan 49

      ページ: 256-278

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Minimal Ellipsoid Circumscribing a Polytope Defined by a System of Linear Inequalities2006

    • 著者名/発表者名
      Gotoh, J. and H. Konno
    • 雑誌名

      J. of Global Optimization 34

      ページ: 1-14

    • 査読あり
  • [学会発表] Choosing the Best Set of Variables in Regression Analysis with Applications to Financial Optimization2008

    • 著者名/発表者名
      Konnno, H. and Takaya, Y.
    • 学会等名
      Asian Conference on Nonlinear Analysis and Optimization
    • 発表場所
      くにびきメッセ、松江
    • 年月日
      2008-09-14
  • [学会発表] 整数計画法を用いたファクター選択による決定係数最大化2008

    • 著者名/発表者名
      高屋仁寛、山本零、今野浩
    • 学会等名
      日本OR学会秋季大会
    • 発表場所
      札幌コンベンションセンター、札幌
    • 年月日
      2008-09-10
  • [学会発表] 数理計画法を用いた個人投資家の資産運用モデル2008

    • 著者名/発表者名
      山本零、今野浩
    • 学会等名
      日本OR学会秋季大会
    • 発表場所
      札幌コンベンションセンター、札幌
    • 年月日
      2008-09-10
  • [学会発表] Failure Discrimination by Semi-Definite programming Using Maximal Margin Hyperplane2008

    • 著者名/発表者名
      岡田洋平、今野浩
    • 学会等名
      JAFEE夏季大会
    • 発表場所
      成城大学、東京
    • 年月日
      2008-08-01
  • [学会発表] 整数計画法を用いた回帰式の変数選択2007

    • 著者名/発表者名
      高屋仁寛、今野浩
    • 学会等名
      日本OR学会秋季大会
    • 発表場所
      東京、政策研究大学院大学
    • 年月日
      2007-09-27
  • [学会発表] 絶対偏差を用いた大規模Maximal Predictability Portfolioの構築と評価2007

    • 著者名/発表者名
      田中克弘、山本零、今野浩
    • 学会等名
      日本OR学会秋季大会
    • 発表場所
      東京、政策研究大学院大学
    • 年月日
      2007-09-27
  • [図書] 21世紀のOR2007

    • 著者名/発表者名
      今野浩
    • 総ページ数
      1-172
    • 出版者
      日科技連出版社

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公開日: 2010-06-10   更新日: 2016-04-21  

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