| 研究課題/領域番号 |
18500222
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 統計数理研究所 |
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研究代表者 |
佐藤 整尚 統計数理研究所, データ科学研究系, 准教授 (60280525)
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| 研究協力者 |
陳 春航 琉球大学, 理学部, 准教授
矢野 浩一 内閣府, 経済社会総合研究所, 研究員
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| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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| キーワード | ボラティリティ / 状態空間モデル / 実現分散 / 高頻度データ / 投資信託 |
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| 研究概要 |
金融時系列における潜在要因の推定についてさまざまなモデルについて研究を行った。特に資産価格のボラティリティの推定について2つの成果が得られた。1つは新しいJump-GARCHモデルを提案し、実際のデータに適用してボラティリティの推定、予測を行った。もうひとつは高頻度データを使った実現ボラティリティの推定法について新しい手法の開発を行い、その有効性をシミュレーションおよび実際のデータを使って調べた。
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