| 研究概要 |
本年度の研究の研究成果としては,まず始めに,いくつかの既存のガンマ乱数生成法の文献をサーベイし,それらのアルゴリズムの計算時間を比較した。
次に,αの値に依存しないような乱数隼成方法を考え(従来のものはαが1より大きいか小さいかでアルゴリズムが変わるため,実際に応用する時にプログラムを記述するには2つ共のアルゴリズムを記述する必要があるため,プログラムが煩雑になる),従来のアルゴリズムと計算時間を比較した。その結果として,簡単で比較的高速なアルゴリズムが得られた。
最後に,今回提案するガンマ乱数の生成アルゴリズムを用いて,日経平均の日次データを使って日本の株価の変動要因を調べた。
|
