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2009 年度 実績報告書

コンピュータ・インテンシブな計量的手法とその実証分析

研究課題

研究課題/領域番号 18530158
研究機関神戸大学

研究代表者

谷崎 久志  神戸大学, 経済学研究科, 教授 (60248101)

キーワードノンパラメトリック推定 / ガンマ乱数 / ボラティリティ
研究概要

本年度の研究実績は2つあり,1つはノンパラメトリック推定,もう一つはノンパラメトリック検定である。
ノンパラメトリック推定として,株価,為替レート,金利の3つの日次データ(1997年1月1日以降)を用いて,Volatlityの変動要因・相互依存関係等を実証分析を通して解明した。過去の様々な研究において,株価のVolatilityを説明するものとして,非対称性(Asymmetry effect,すなわち,株価が下落した次の日には株価変動が大きくなる),休日効果(Holiday effect,すなわち,休日明けには株価変動が大きくなる),曜日効果(Day-of-the-week effect,すなわち,株価変動の大小は曜日に依存する)等が考えられてきた。さらに,株価のVolatilityのスピルオーバー効果が国際間(例えば,日英米間)で観測されるかどうか,または,株価の値自体ではどうかなどの研究も数多くなされている。為替レートや金利に関しても同様の実証研究が数多く行われている。本研究では,(i)株価・為替・金利のVolatilityの変動要因を調べ,(ii)株価・為替・金利のVolatilityの相互依存関係を調べ,(iii)関数形を特定化せずに分析を行った。(i)-(iii)を同時に含めたとしても,過去の個々の研究との整合性をすべて実証出来た。
ノンパラメトリック検定としては,経験尤度の(Empirical likelihood)の設定の下で,Cressie-Read power divergence testの検出力とサイズをモンテ・カルロ実験を通して検討した。結果として,ブートストラップを利用したCressie-Read power divergence testが有用であるという結果が得られた。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2010 2009

すべて 雑誌論文 (3件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] Simulation Studies on Cressie-Read Power Divergence Test Statistic under Empirical Likelihood Setup2010

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki, A.Namba
    • 雑誌名

      Kobe University Economic Review 55

      ページ: 35-51

  • [雑誌論文] 株価, 為替, 金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について:ノンパラメトリック推定の応用2010

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 201(近刊(掲載確定))

  • [雑誌論文] ガンマ乱数生成のアルゴリズムについそ2009

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      日本統計学会会報 139

      ページ: 12-14

  • [図書] Handbook of Regional Economics2010

    • 著者名/発表者名
      Tomas P.Nolin 編
    • 出版者
      Nova Science Publishers, Inc.(近刊(掲載確定))

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公開日: 2011-06-16   更新日: 2016-04-21  

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