コンピュータ・インテンシブな計量的手法とその実証研究

2009 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 18530158
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 神戸大学
• 研究代表者: 谷崎 久志 神戸大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (60248101)
• 研究期間 (年度): 2006 – 2009
• キーワード: モンテ・カルロ / シミュレーション / 非線形フィルタ / ブートストラップ

研究概要

近年のパーソナル・コンピュータの発展に伴って,計算量が膨大な(computer-intensive)推定・検定を行うことが出来るようになってきている。その一つには,乱数を用いた手法(いわゆる,モンテ・カルロ法)があり,もう一つはノンパラメトリックによる手法が考えられる。このモンテ・カルロ法やノンパラメトリック法等のcomputer-intensiveな手法を用いて,計量経済学で利用される推定・検定問題に考察し,それらを実証分析に応用した。

研究成果

• [雑誌論文] 株価, 為替, 金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について:ノンパラメトリック推定の応用 (2010)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 第201巻,第3号 ページ: 15-28
• [雑誌論文] Simulation Studies on Cressie-Read Power Divergence Test Statistic under Empirical Likelihood Setup (2010)
  • 著者名/発表者名: H. Tanizaki, A. Namba
  • 雑誌名: Kobe University Economic Review Vol.55 ページ: 35-51
• [雑誌論文] Volatility Transmission between Japan, UK and USA in Daily Stock Returns (2009)
  • 著者名/発表者名: H. Tanizaki, S. Hamori
  • 雑誌名: Empirical Economics Vol.36,No.1 ページ: 27-54
  • 査読あり
• [雑誌論文] ガンマ乱数の生成方法について (2008)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 第197巻,第4号 ページ: 17-30
• [雑誌論文] A Simple Gamma Random Number Generator for Arbitrary Shape Parameters (2008)
  • 著者名/発表者名: H. Tanizaki
  • 雑誌名: Economics Bulletin Vol.3,No.7 ページ: 1-10
  • 査読あり
• [雑誌論文] AI需要システムによる弾力性の推定について:ブートストラップ法の応用 (2007)
  • 著者名/発表者名: 溝渕健一・谷崎久志
  • 雑誌名: 日本統計学会誌 第37巻,シリーズJ,第1号 ページ: 161-178
  • 査読あり
• [雑誌論文] On Small Sample Properties of Permutation Tests: A Significance Test for Regression Models (2007)
  • 著者名/発表者名: H. Tanizaki
  • 雑誌名: Kobe University Economic Review Vol.52 ページ: 27-40
• [雑誌論文] n Empirical Analysis on the Business Cycle Transmission between Japan and the United States (2006)
  • 著者名/発表者名: S. Hamori, H. Tanizaki, Y. Matsubayashi
  • 雑誌名: The Eurasian Review of Economics and Finance Vol.2,No.2 ページ: 1-8
  • 査読あり
• [雑誌論文] 非線形・非正規状態空間モデルの推定について (2006)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 第193巻,第4号 ページ: 37-52
• [雑誌論文] On Least-Squares Bias in the AR(p) Models: Bias Correction Using the Bootstrap Methods (2006)
  • 著者名/発表者名: H. Tanizaki, S. Hamori, Y.. Matsubayashi
  • 雑誌名: Statistical Papers Vol.47,No.1 ページ: 109-124
  • 査読あり
• [学会発表] On Nonlinear Non-Gaussian State Space Models with Correlated Errors" (2007)
  • 著者名/発表者名: 報告者は谷崎久志, 特別セッション
  • 学会等名: 日本経済学会・春季大会
  • 発表場所: 大阪学院大学(Invited Speaker)
  • 年月日: 2007-06-03
• [学会発表] AI需要システムによる弾力性の推定について:ブートストラップ法の応用 (2006)
  • 著者名/発表者名: 報告者は溝渕健一
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2006-09-06
• [図書] "Estimation of Regional Business Cycle in Japan using Bayesian Panel Spatial Autoregressive Probit Model, " in Handbook of Regional Economics (2010)
  • 著者名/発表者名: K. Kakamu, H. Wago, H. Tanizaki, Tomas P. Nolin
  • 総ページ数: 555-571
  • 出版者: Nova Science Publishers
• [図書] "Structural VAR Approach to the Sources of Exchange Rate Fluctuations in Sub-Saharan African Countries, " in Economics of Developing Countries (2008)
  • 著者名/発表者名: S. Hamori, H. Tanizaki, Tomas P. Nolin
  • 出版者: Nova Science Publishers
• [図書] 「状態空間モデル」『計量経済学ハンドブック』 (2007)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志, 箕谷千凰彦,縄田和満,和合肇(編)
  • 総ページ数: 621-642
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] "Disturbance Terms, " in Encyclopedia of Research Design
  • 著者名/発表者名: H. Tanizaki, N. J. Salkind
  • 出版者: SAGE Publications, Inc
• [備考] 神戸大学学術成果リポジトリ
  • URL: http://www.lib.kobe-u.ac.jp/kernel/
• [備考] 研究代表者(谷崎久志)のホームページ
  • URL: http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/~tanizaki/cv/cv-j.htm
• [備考] 「ガンマ乱数生成のアルゴリズムについて」『日本統計学会会報』(第139号, pp.12-14, 2009年4月号に収録)
• [備考] 「統計学～中心極限定理について」『経済学・経営学学習のために』(国民経済雑誌別冊,平成21年度前期号) pp.11-18,2009
• [備考] 「統計推理論」『経済学研究のために(第9版)』(pp.107-112, 2006)