2008 年度研究成果報告書

線形制約付縮小推定量のブートストラップ法による精度評価

研究課題

研究課題/領域番号	18530159
研究種目	基盤研究(C)
配分区分	補助金
応募区分	一般
研究分野	経済統計学
研究機関	神戸大学
研究代表者	大谷一博神戸大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00106626)
研究期間 (年度)	2006 – 2008
キーワード	縮小推定量 / 推定精度 / 線形制約 / ブートストラップ法 / リッジ回帰推定量
研究概要	本研究では縮小推定量として回帰係数を個別に推定するためのリッジ回帰推定量を取り上げ、線形制約付リッジ回帰推定量、線形制約に対する予備検定後の予備検定リッジ回帰推定量および不等式制約付リッジ回帰推定量のモーメントの厳密な公式を導き、これらのリッジ回帰推定量の精度をブートストラップ法によって近似する方法を考察した。モンテカルロ実験の結果は、ブートストラップ法によって推定されたこれらのリッジ回帰推定量の精度は、かなり正確であることを示している。また、導出されたモーメントの厳密な公式を利用して、LINEX 損失関数のもとでの予備検定リッジ回帰推定量のリスク・パフォーマンスの分析を行った。