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2008 年度 研究成果報告書

金融変数と景気変動の関係についての実証分析

研究課題

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研究課題/領域番号 18530235
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 財政学・金融論
研究機関大阪大学

研究代表者

福田 祐一  大阪大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (00243147)

研究期間 (年度) 2006 – 2008
キーワードイールドスプレッド / 景気後退確率 / 構造変化
研究概要

『金融変数と景気変動の関係についての実証分析』では, 長期国債利回りと短期金利の差であるイールドスプレッドと将来の景気後退確率の間に安定的な関係があるのかについて分析を行った。その結果,イールドスプレッドが拡大すると将来の景気後退確率が低下するという関係が1996年までは観察されるものの, その後は観察されないことが明らかになった。また, 1997年以降においてはイールドスプレッドだけではなく, 株式収益率やマネーサプライ成長率といった金融変数と景気後退確率の間にも安定的な関係が観察されないことも明らかにされた。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2008 2007 その他

すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (2件)

  • [雑誌論文] Forward Discount Puzzle and Official Interventions : An Empirical Note2007

    • 著者名/発表者名
      Yuichi Fukuta and Makoto Saito
    • 雑誌名

      大阪大学経済学 第57巻, 第2号

      ページ: 25-35

  • [雑誌論文] An Empirical Analysis of Information in the Yield Spread on Future Recessions in Japan

    • 著者名/発表者名
      Masashi Hasegawa and Yuichi Fukuta
    • 雑誌名

      Applied Economics (掲載決定)

    • 査読あり
  • [学会発表] 日経225オプションにおけるボラティリティスマイルに関する実証研究2008

    • 著者名/発表者名
      福田祐一
    • 学会等名
      日経平均先物20周年記念シンポジウム
    • 発表場所
      大阪国際会議場
    • 年月日
      2008-09-02
  • [学会発表] On Convenience on Japanese Government Bonds2007

    • 著者名/発表者名
      福田祐一
    • 学会等名
      日本経済学会2007年度春季大会
    • 発表場所
      大阪学院大学
    • 年月日
      2007-06-02

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公開日: 2010-06-10   更新日: 2016-04-21  

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