2008 年度研究成果報告書

マクロ金融分析における弱操作変数問題と予測可能性の検定

研究課題

研究課題/領域番号	18730141
研究種目	若手研究(B)
配分区分	補助金
研究分野	経済統計学
研究機関	筑波大学
研究代表者	大久保正勝筑波大学, 大学院・システム情報工学研究科, 准教授 (30334600)
研究期間 (年度)	2006 – 2008
キーワード	操作変数法 / 一般化積率法 / 弱操作変数 / 弱識別 / 異時点間代替の弾力性
研究概要	マクロ経済や金融の実証分析では、理論モデルを検証するために操作変数法や一般化積率法と呼ばれる統計手法が広く用いられている。しかしながら、弱操作変数と呼ばれる問題があるとき、操作変数法や一般化積率法は、誤った結論を導く可能性が高くなる。本研究では、実際にこの弱操作変数問題によって、実証結果(理論モデルの推定や仮説検定の結果)がどのように影響され、またその深刻度はどの程度であるかを明らかにした。