| 研究概要 |
本年度に出版した書籍,胥鵬編『社債市場の経済分析:日本の経験とアジアの現状』の第2章「流動性プレミアムと社債スプレッド」が公表された。これは,流動性プレミアムの動向と展望を記述している。また,待ちオプションプレミアムが社債スプレッドにあたえる影響について,日本の社債市場への実証論文,The effect of temporal resolution of uncertainty on asset pricing:a survey and an empirical study in Japanese corporate bonds marketsがJournal of International Economic Studiesに掲載された。
それ以外に,齊藤誠一橋大学教授との共同研究である,一般均衡モデルによる流動性プレミアムについての論文"Risk premiums versus waiting-options premiums:A simple numerical example",斉藤誠一橋大学教授と西村清彦日本銀行副総裁との共同研究である,不可逆的な投資ものとでの政策についての論文"Incomplete Financial Markets, Irreversibility of Investment, and Fiscal and Monetary Policy Instruments",斉藤誠一橋大学教授と山田知明立正大学専任講師と共同研究である,コーホートショックについての論文"On the intergenerational and intertemporal sharing of cohort specific shocks on permanent income"といった3つの論文について,それぞれ別々の査読付き英文雑誌に投稿し,リバイス要求をうけた。そのうち最初の2つについて再投稿した。(残りは現在改訂中である。)最初の論文について,3月の終わりにアクセプトの連絡を受け,The B.E. Journal of Theoretical Economicsで公表される予定である。
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