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2020 年度 実施状況報告書

時空間相関した動学パネルデータモデル統計的推計手法開発とその応用

研究課題

研究課題/領域番号 18K01545
研究機関大阪大学

研究代表者

山形 孝志  大阪大学, 社会経済研究所, 特任教授(常勤) (20813231)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2022-03-31
キーワードpanel data / factor model / co2 emission / climate change / energy consumption
研究実績の概要

課題1については、本研究成果であるNorkute et al (2021)で提唱されたアプローチを静学パネルモデルへ応用し、既存の代表的な推定量であるPesaran (2006), Bai (2009), Westerlund and Urbain (2015)との漸近的性質の比較研究した第一草稿を脱稿した。さらに、ファクターモデル推定に関する研究論文、Uematsu and Yamagata (2019)、を改訂した。課題2は継続して研究を遂行したが、第一草稿脱稿には至っていない。課題3について、直近のパンデミックにともなう感染防止策が世界経済及びCO2排出量に与える影響を分析した一次草稿を脱稿、改訂を経てEnergy Economicsに掲載が決まった。一部研究成果は、Econometric Society World Congress 2020, Bocconi、にて発表した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

課題2について研究は継続して進んできたが、当初予定していたより大きな研究課題となり、第一草稿脱稿が遅れている。その一方で、課題1から出た論文がJournal of Econometricsに掲載され、その他二つの関連論文の第一草稿を脱稿、さらに関連論文を改訂した。また課題3についてもEnergy Economicsにて掲載が決まっており、全体的には当初計画より多くの成果をあげつつある。

今後の研究の推進方策

パンデミックのために遅れた研究計画を遂行していく。特に、Norkute et al (2021)で提唱された手法を静学パネルモデルおよびspace-time動学モデルの推定・検定法へと拡張する研究、および新たなファクターモデル推定法の研究(Uematsu and Yamagata, 2020)を推進し、本研究成果の発表に努める。

次年度使用額が生じた理由

パンデミックによる研究環境の制限、とくに(国際)共同研究者訪問の中止、国際会議の延期などにより、研究活動を計画通り実行することが不可能であった。本年度は、左記理由により遅れた研究計画を遂行するために、研究費を使用する。

  • 研究成果

    (6件)

すべて 2021 2020

すべて 雑誌論文 (5件) (うち国際共著 4件、 査読あり 2件、 オープンアクセス 3件) 学会発表 (1件) (うち国際学会 1件)

  • [雑誌論文] Assessing the impact of COVID-19 on global fossil fuel consumption and CO2 emissions2021

    • 著者名/発表者名
      Smith L. Vanessa、Tarui Nori、Yamagata Takashi
    • 雑誌名

      Energy Economics

      巻: 97 ページ: 105170~105170

    • DOI

      10.1016/j.eneco.2021.105170

    • 査読あり / 国際共著
  • [雑誌論文] Instrumental variable estimation of dynamic linear panel data models with defactored regressors and a multifactor error structure2021

    • 著者名/発表者名
      Norkute Milda、Sarafidis Vasilis、Yamagata Takashi、Cui Guowei
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics

      巻: 220 ページ: 416~446

    • DOI

      10.1016/j.jeconom.2020.04.008

    • 査読あり / 国際共著
  • [雑誌論文] Two-Stage Instrumental Variable Estimation of Linear Panel Data Models with Interactive Effects2020

    • 著者名/発表者名
      Cui Guowei、Norkute Milda、Sarafidis Vasilis、Yamagata Takashi
    • 雑誌名

      SSRN Electronic Journal

      巻: - ページ: -

    • DOI

      10.2139/ssrn.3692123

    • オープンアクセス / 国際共著
  • [雑誌論文] IV Estimation of Spatial Dynamic Panels with Interactive Effects: Large Sample Theory and an Application on Bank Attitude Toward Risk2020

    • 著者名/発表者名
      Cui Guowei、Sarafidis Vasilis、Yamagata Takashi
    • 雑誌名

      SSRN Electronic Journal

      巻: - ページ: -

    • DOI

      10.2139/ssrn.3642451

    • オープンアクセス / 国際共著
  • [雑誌論文] Estimation of Weak Factor Models2020

    • 著者名/発表者名
      Uematsu Yoshimasa、Yamagata Takashi
    • 雑誌名

      SSRN Electronic Journal

      巻: - ページ: -

    • DOI

      10.2139/ssrn.3374750

    • オープンアクセス
  • [学会発表] Estimation of Weak Factor Models2020

    • 著者名/発表者名
      Yamagata Takashi
    • 学会等名
      Econometric Society World Congress 2020, Bocconi
    • 国際学会

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公開日: 2021-12-27  

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