時空間相関した動学パネルデータモデル統計的推計手法開発とその応用

2021 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 18K01545
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 審査区分: 小区分07030:経済統計関連
• 研究機関: 大阪大学
• 研究代表者: 山形 孝志 大阪大学, 社会経済研究所, 特任教授(常勤) (20813231)
• 研究期間 (年度): 2018-04-01 – 2022-03-31
• キーワード: panel data / factor model / co2 emission / climate change / energy consumption

研究成果の概要

まず、パネル大標本を使った、クロスセクション相関がある説明変数を含む動学パネルモデルの推定・検定法を開発した（Norkute et al.,2021)。また、同アプローチを静学パネルモデルへ応用し、既存の代表的な推定量と漸近的性質を比較した(Cui et al.,2021)。さらに弱因子モデルの推定・検定法を開発した(Uematsu et al.,2021,2022)。最後に３２国の四半期パネルデータを使い、COVIDパンデミックが2020Q1-2021Q4の間、世界の化石燃料消費とCO2排出に与える影響を、グローバル動学パネルモデルをつかって評価した(Smith et al.,2021)。

自由記述の分野

計量経済学

研究成果の学術的意義や社会的意義

各国・地域経済の時空間相互依存の複雑化が増々深化した今日、ビッグデータを使用した国・地域の時空間相互依存分析に適した新たなモデルおよびその統計的推定・検定法の開発が待ち望まれている。本研究で開発した統計手法は経済・金融を含めた様々な分野において応用が期待される。さらに本研究では３２国の四半期化石燃料消費データを使用し、COVID-19パンデミックが化石燃料消費と炭素排出に与える影響をグローバル動学パネルモデルを使い予測評価した。その結果によれば、2021年中に世界炭素排出量は危機前の水準に戻ると予測され、パンデミックは各国に気候変動緩和の取り組みを遅らせる強い理由にはならないと結論・提言した。