| 研究課題/領域番号 |
18K01600
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| 研究機関 | 福岡大学 |
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研究代表者 |
栗田 高光 福岡大学, 経済学部, 教授 (20454928)
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| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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| キーワード | 金融政策 / 為替政策 / マイナス金利 / 仮想通貨 / 時系列分析 / 非線形性 |
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| 研究実績の概要 |
2019度においては、研究目的および研究実施計画を踏まえ以下のような研究を実施し、所要の成果を得た。
本研究においては、国際比較という視点を重視しながら、非定常・非線形の特性を有する経済・金融分野の多変量時系列データを緻密に分析することで、研究目的を達成していくこととしている。このためには、時系列データの分析手法の精緻化が必須である。よって、これまでの研究を概ね継続し、「共和分多変量自己回帰モデル」(Cointegrated Vector Autoregressive Model, 以下CVARモデルと略記)を主に用い、経済現象にみられる構造変化や非定常な動きを的確にモデル化するための分析手法について、様々な観点より考察やコンピューター・シミュレーション分析を行った。この結果、構造変化や非線形トレンドを考慮した種々のCVARモデルにおいて、共和分パラメーター行列の構造を分析するための手法を精緻化することができた。特に、共和分に関する統計量の漸近分布を導出するための数学的証明、またその統計量に関連するコンピューター・シミュレーション分析において、一段の精緻化が進んだと考えている。
また、精緻化した時系列分析の手法を実際の経済・金融分野の時系列データに応用し、その有用性を確認する実証研究も行った。日本、アメリカ、カナダ、イギリス、ノルウェーのマクロ経済データを新たな手法を駆使して分析し、金融政策・為替政策の立案等において有用と思われる数量的な分析結果を得た。こうした実証分析を今後さらに精緻化すべく、諸外国にいる研究者との国際共同研究をさらに発展させていきたいと考えている。
現在、これまでに得られた研究成果を、複数の論文に取りまとめている。完成した論文の一部は、査読付き英文ジャーナルに受理され出版された。他の論文も、完成次第、査読付き英文ジャーナルに順次投稿する予定である。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初の計画通り、非定常・非線形の特性を有する時系列データの分析手法に関し理論研究が進んでおり、また実際の経済・金融の時系列データを用いた実証研究も進展しているため。
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| 今後の研究の推進方策 |
今後も引き続き、時系列データの非定常性・非線形性を考慮した計量経済モデルに関する理論研究を発展させるとともに、金融政策・為替政策に関連する時系列データの実証分析を国際共同研究を中心に行っていきたい。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
本年度は、国内にて既存の研究設備等を用いて研究を遂行できたため、次年度使用額が生ずることとなった。今後は、研究設備の更新や国際共同研究のための海外出張などを予定している。
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