| 研究課題/領域番号 |
18K01600
|
|---|
| 研究機関 | 福岡大学 |
|---|
研究代表者 |
栗田 高光 福岡大学, 経済学部, 教授 (20454928)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
|
| キーワード | 金融政策 / 為替政策 / マイナス金利 / 仮想通貨 / 時系列分析 / 非定常性 / 非線形性 |
|---|
| 研究実績の概要 |
2020度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大により十分な研究時間は確保できなかったものの、研究目的および研究実施計画を踏まえ以下のような研究に努めた。
本研究においては、国際比較という視点を重視しながら、非定常・非線形の特性を有する経済・金融分野の多変量時系列データを緻密に分析することで、研究目的を達成していくこととしている。このためには、時系列データの分析手法の精緻化が必須である。よって、これまでの研究を概ね継続し、「共和分多変量自己回帰モデル」(Cointegrated Vector Autoregressive Model, 以下CVARモデルと略記)を主に用い、経済現象にみられる構造変化や非定常な動きをモデル化しつつ、定量的な政策効果分析を行うめの手法について、様々な観点より数学的考察やコンピューター・シミュレーション分析を行った。CVARモデルにおける政策効果分析に関して、一段の精緻化が進んだと考えている。
また、精緻化した時系列分析の手法を実際の経済・金融分野の時系列データに応用し、その有用性を確認する実証研究も行った。スウェーデン、ノルウェー、カナダといった国々のマクロ経済データを新たな手法を駆使して分析し、金融政策・為替政策の立案等において有用と思われる数量的な分析結果を得た。こうした実証分析を今後さらに精緻化すべく、諸外国にいる研究者との国際共同研究をさらに発展させていきたいと考えている。
現在、これまでに得られた研究成果を、複数の論文に取りまとめている。完成した論文の一部は、査読付き英文ジャーナルに受理され出版された。他の論文も、完成次第、査読付き英文ジャーナルに順次投稿する予定である。
|
| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
新型コロナウイルス感染症の拡大により、感染防止等のため追加業務が多面的に発生し、こうした追加業務に時間と労力を費やさざるを得なかったため。
|
| 今後の研究の推進方策 |
新型コロナウイルス感染症への対応は引き続き必要であるが、工夫をして研究時間を確保していくようにしたい。研究時間さえ確保できれば、当初計画した内容の研究を遂行できる見込みである。
|
| 次年度使用額が生じた理由 |
本年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、国際共同研究や国際学会での研究報告のための海外出張が一切できず、次年度使用額が生ずることとなった。今後は、研究設備の更新や海外出張などを予定している。
|
