研究課題/領域番号 |
18K01610
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
金京 拓司 神戸大学, 経済学研究科, 教授 (50527637)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 通貨危機予測 / 企業倒産予測 / 機械学習 / 金融ストレス・ショック波及 / 為替レート変動ショック波及 |
研究実績の概要 |
本研究は、中国経済の減速、資源価格の低迷、米国の金融政策の転換などの国際経済環境の変化が、東アジア新興国のマクロ経済や金融システムの安定性に及ぼす影響について包括的に検証するとともに、政策対応の指針を示すことを目的としている。具体的には、①機械学習の手法を活用したより精度の高い危機発生予測モデルを構築し、東アジア新興国経済の脆弱性を評価すること、②米国の金融市場環境の変化が東アジア新興国の銀行システムに及ぼす影響について、個別銀行の財務データに基づいて詳細に分析すること、③新たな国際経済環境の中で東アジアにおける地域金融協力が直面する課題を明らかにし、その改善策を示すこと等の取り組みで学術的な貢献を果たそうとするものである。これらのうち本年度は、主に①と②に重点を置いた取り組みを行った。まず①に関しては、機械学習の手法を活用した通貨危機ならびに企業倒産を予測するモデルを開発し、その結果を2編の論文にそれぞれまとめて査読付国際学術誌に投稿し、採択・刊行された。次に②に関しては、米国の金融ストレス・ショックが新興国等の銀行システムに及ぼす影響に関して、当該ショックの性質や個別銀行の財務状況に効果が依存することを明らかにし、その結果を論文にまとめて査読付国際学術誌に投稿し、採択・刊行された。さらに、東アジアにおいて中国人民元の為替レート変動ショックが他の通貨に及ぼす影響が高まっていることを明らかにした研究や東アジア域内における為替レート変動ショック波及に関する時間・周波数解析を行った研究を2編の論文にそれぞれまとめて査読付国際学術誌に投稿し、採択・刊行された。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
以下の理由により、研究計画にしたがって、研究目的の達成が概ね順調に進展していると考えられる。すなわち、①研究計画の第一段階に位置付けられていた東アジア新興国の経済的脆弱性およびそれを取り巻く国際経済環境の変化に関する実態把握を相当程度行うことができた。②さらにその結果を踏まえて、研究計画の第二段階に位置付けられていた危機予測モデルの開発や金融ストレスショックの国際的な波及に関する実証分析に着手し、その成果を5編の論文として公表できた。
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今後の研究の推進方策 |
第3年度以降も引き続き、研究計画に従って、東アジア新興国の経済的脆弱性およびそれを取り巻く国際経済環境の変化に関する実態把握、機械学習等の先端的な手法を活用した経済危機予測モデルの開発、金融ストレス・ショックの国際的な波及が新興国等の金融セクターの安定性に及ぼす影響の実証分析などを進め、その研究成果を論文にまとめて学術誌に投稿・刊行を目指す。そのために必要なデータベース・計量分析ソフトウェア・コンピューター関連機器の購入、ならびに英文校正・学術誌投稿料を中心に研究支出を行う計画である。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、国際コンファレンスが中止になる影響等で、旅費などの関連支出が減少したため計画を下回った。次年度は、データベースの利用を増やすことを検討している。
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