| 研究課題/領域番号 |
18K04626
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| 研究機関 | 久留米大学 |
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研究代表者 |
譚 康融 久留米大学, 経済学部, 教授 (70368968)
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| 研究分担者 |
谷口 剛 久留米大学, 文学部, 教授 (00102096) [辞退]
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| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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| キーワード | Change Point / Anomaly detection / MRSA |
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| 研究実績の概要 |
今年度において、これまで取得した成果を踏まえて、新たに国際学会での研究発表を行い、また学会誌での論文を公表した。研究内容は主に理論に基づいたシミュレーション研究や、実証分析を行った。またZOOMなどで国内外の研究者との研究発表・講演・意見交流を行い、研究の成果およびその拡張についての確認が取れた。国内では九州大学、名古屋大学、海外ではカナダのクイーンズ大学の研究者・専門家による研究講演会・意見交流会を開き、相乗的に研究水準を高め合うことができた。
提案した転換点（Change point）・構造変化（Structure change）の検出に用いられるベイジアン・アプローチ、Jumpなどのイベントの検出方法（ポートフォリオ・計画の最適化）、ネットトラフィックのフラクタル性の解析、証券投資家間の情報ネット形成過程の解析などに加えて、系における時変的変化を呈した時において、Markov Regime Switching Analysis（MRSA）を用いて効率よくそれらの時変的な特徴を捉えることに成功した。また複数の計量的手法による統合的・連携的な総合解析を実現した。例えば、COVID-19のパンデミックによる市場への影響を解析し、領域を跨った研究成果が得られた。具体的にはGARCH（Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity）モデルで得られた結果をMarkov Regime-Switching Autoregression（MRSA）に適用し、実証分析の結果により、提案した総合的な解析手法の有効性が確認された。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
コロナ禍の影響で、遅れは生じたが、今年から生活を始め、経済活動も正常に戻りつつ、そのお陰で、研究に生じた遅れは取り戻されつつある。計画としては次の年度で完了する予定である。
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| 今後の研究の推進方策 |
次年度は、学会誌などにさらなる研究成果を公表し、国内外の専門家と交流を深め、図書の出版を含め、研究の総まとめを行う予定である。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
やや遅れているため、次年度で完成させる。学会誌などへの論文投稿・掲載・印刷、ソフトウエアの購入、研究会の開催および参加などに使用する予定である。
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