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2023 年度 実績報告書

高次元マルチンゲール理論とその統計的応用

研究課題

研究課題/領域番号 18K11203
研究機関早稲田大学

研究代表者

西山 陽一  早稲田大学, 国際学術院, 教授 (90270412)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2024-03-31
キーワードマルチンゲール / 最大不等式 / 高次元統計モデル / LASSO / Dantzig selector
研究実績の概要

研究期間全体を通じて実施した研究の成果は,大別して3件あげられる.
①まず,長年の課題であった stochastic maximal inequality の証明を完遂し,それを用いて幾つかの有用な不等式を導いた.stochastic maximal inequality とは有限個の局所マルチンゲールの絶対値の最大値過程を,原点を出発する1次元可予測増加過程と原点を出発する1次元局所マルチンゲールの和で抑える不等式である.これらの両辺が確率過程である点がユニークなところであり,"stochastic"という形容詞を冠する所以である.応用として,もともと1次元の確率過程に対して与えられていたDoobの不等式およびLenglart不等式を,任意の有限次元にまで拡張することに成功した.
②次に,上記の研究成果を解説することを最終地点とした著書『Martingale Methods in Statistics』を2022年に出版した.この著書の前半では,難解なマルチンゲール理論を,従来のどの文献よりも reader friendly に解説したという自負がある.後半では,マルチンゲール理論による統計解析を,洋書としては初めて詳細に解説した.
③最終年度には,stochastic maximal inequality の最初の統計的応用として,高次の自己回帰過程モデルにおける Dantzig selector と LASSO の l_2一致性を証明した.この成果は,次年度(以降)において,新しい著書の中で発表する予定である.
なお,最終年度の8月には,国際学会『EcoSta 2023』において,上記①および②で述べた成果を,招待講演として発表した.

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2023

すべて 学会発表 (1件) (うち国際学会 1件、 招待講演 1件)

  • [学会発表] A stochastic maximal inequality and its applications2023

    • 著者名/発表者名
      Yoichi Nishiyama
    • 学会等名
      EcoSta 2023
    • 国際学会 / 招待講演

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公開日: 2024-12-25  

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