金融市場の執行分析のための経済情報抽出と行動が市場へ及ぼす影響評価に関する研究

2008 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 19024071
• 研究種目: 特定領域研究
• 配分区分: 補助金
• 審査区分: 理工系
• 研究機関: 独立行政法人産業技術総合研究所
• 研究代表者: 和泉 潔 独立行政法人産業技術総合研究所, デジタルヒューマン研究センター, 主任研究員 (10356454)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2008
• キーワード: 人工市場 / エージェント / シミュレーション / テキストマイニング

研究概要

本研究の目的は、テキストマイニングと人工市場という2 つの情報技術の融合により、金融実務者の市場での売買執行を支援する手法を開発することである。開発した金融データ分析の2つの新手法のアルゴリズム(テキストマイニングと人工市場シミュレーション)を基にして実装を行った。実際の金融データを用いて、提案アルゴリズムを評価した結果、既存の数値分析手法に比べ市場分析の推定精度を平均48.42%、最大74.03%改善することに成功した。

研究成果

• [雑誌論文] 現実の金融市場へ近づく人工市場 (2009)
  • 著者名/発表者名: 和泉 潔, 鳥海 不二夫, 松井 宏樹
  • 雑誌名: 人工知能学会誌 24 巻3 号 ページ: 408-415
  • 査読あり
• [雑誌論文] 人工市場とエージェントの取引戦略 (2008)
  • 著者名/発表者名: 和泉潔・鳥海不二夫・松井藤五郎
  • 雑誌名: 知能と情報 Vol. 20, No.4 ページ: 609-615
  • 査読あり
• [雑誌論文] Integration of Artificial Market Simulation and Text Mining for Market Analysis (2007)
  • 著者名/発表者名: K. Izumi, H. Matsui, and Y. Matsuo
  • 雑誌名: Soft Computing Volume 11, Number 12 ページ: 1199-1205
  • 査読あり
• [雑誌論文] 人工市場とテキストマイニングの融合による市場分析 (2007)
  • 著者名/発表者名: 和泉 潔,松井 宏樹,松尾 豊
  • 雑誌名: 人工知能学会誌 22 巻4 号 ページ: 397-404
  • 査読あり
• [雑誌論文] Analysis of Efficiency and Accuracy of Learning in Minority Games, New Frontiers in Artificial Intelligence (2007)
  • 著者名/発表者名: K. Izumi
  • 雑誌名: Lecture Note in Computer Science Vol. 3609 ページ: 103-113
  • 査読あり
• [雑誌論文] Evaluation of Automated Trading Strategies Using an Artificial Market
  • 著者名/発表者名: K. Izumi, F. Toriumi, and H. Matsui
  • 雑誌名: NeuroComputing (to appear)
  • 査読あり
• [学会発表] Long-Term Market Analysis using Text Mining (2008)
  • 著者名/発表者名: K. Izumi, T. Goto, T. Matsui
  • 学会等名: The 7th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance
  • 発表場所: 台湾
  • 年月日: 2008-12-06
• [学会発表] テキスト情報を用いた金融市場分析の試み (2008)
  • 著者名/発表者名: 和泉潔, 後藤卓, 松井藤五郎
  • 学会等名: 2008 年度人工知能学会全国大会
  • 発表場所: 旭川
  • 年月日: 2008-06-11
• [学会発表] Market Impact Analysis by Socially Embedded Multi Agent Simulation (2007)
  • 著者名/発表者名: K. Izumi, H. Matsui, and Y. Matsuo
  • 学会等名: Eleventh International Conference on the Enhancement and Promotion of Computational Methods in Engineering and Science
  • 発表場所: 京都
  • 年月日: 2007-12-03
• [学会発表] Artificial Market 2.0: From Simulation to Service (2007)
  • 著者名/発表者名: K. Izumi, F. Toriumi, and H. Matsui
  • 学会等名: The Fifth International Workshop on Agent-based Approaches in Economic and Social Complex Systems
  • 発表場所: 東京
  • 年月日: 2007-08-29
• [学会発表] Analysis of Market Impact Caused by Automated Trading (2007)
  • 著者名/発表者名: F. Toriumi, K. Izumi, and H. Matsui
  • 学会等名: 14th International Conference on Economics and Finance
  • 発表場所: フランス
  • 年月日: 2007-06-26