統計科学における数理的手法の理論と応用

2009 年度 自己評価報告書

• 研究課題/領域番号: 19204009
• 研究種目: 基盤研究(A)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 数学一般(含確率論・統計数学)
• 研究機関: 早稲田大学
• 研究代表者: 谷口 正信 早稲田大学, 理工学術院, 教授 (00116625)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2010
• キーワード: 統計推測 / 金融時系列 / 漸近最適性 / 非母数解析 / 多変量解析

研究概要

(1)非線形、非定常、非正規、過程に対する局所漸近正規性(LAN)に基づく最適推測論および、その統計的金融工学への応用。
(2)多変量非対称分布の推測理論と正規性からのズレに対するロバストネスの基礎理論構築とその多方面への応用。
(3)分布構造がわからないとき経験尤度を用いた解析が行われるが、本計画では、非正規従属標本に対して一般的な分離度に基づく経験尤度解析の理論と応用研究。
(4)上記の基礎理論結果のシュミレーションによる検証と種々の実際問題への応用。

研究成果

• [雑誌論文] Systematic approach for portmanteau tests inview of Whittlelikeli hood ratio (2009)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M., Arrano, T.
  • 雑誌名: J.Jap.Statist.Soc. Vol. 39 ページ: 177-192
  • 査読あり
• [雑誌論文] Cressie-Read power divergene statistics for non Gaussian stationary processes (2009)
  • 著者名/発表者名: Ogata, H., Taniguchi, M.
  • 雑誌名: Scandi navian J.Statistics 36 ページ: 141-156
  • 査読あり
• [雑誌論文] The structure of higher order asymptotic theory of statistical estination (2009)
  • 著者名/発表者名: Akahira, M.
  • 雑誌名: Amer.Math.Soc.Transl. Ser.2 Vol. 227 ページ: 175-197
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Markov bases for two way subtable sumproblens (2009)
  • 著者名/発表者名: Hara, H., Takemura
  • 雑誌名: J.Pure Appl. Algebra Vol. 213 ページ: 1507-1521
  • 査読あり
• [雑誌論文] Papakonstantinou's extension of the cardioids distribution (2009)
  • 著者名/発表者名: Abe, T., Pewsey, A., Shimizu, K.
  • 雑誌名: Statistics & Probability Letters Vol. 79 ページ: 2138-2147
  • 査読あり
• [雑誌論文] Non-regular estimation theory for piecewise continuous spectral densities (2008)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.
  • 雑誌名: Stochastic Processes and their Applications Vol. 118 ページ: 153-170
  • 査読あり
• [学会発表] 打ち切りを伴う有限混合モデルにおける最尤推定量の強一致性について (2009)
  • 著者名/発表者名: 宮田庸一
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 2009-09-07
• [学会発表] Empirical likelihood ratio test of the change-point problem for stationary processes (2009)
  • 著者名/発表者名: 庄司直史、小方浩明、玉置健一郎、塩浜敬之
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 2009-09-06
• [学会発表] Jackknifed Whittle estimators (2009)
  • 著者名/発表者名: Taniquchi, M.
  • 学会等名: Fourth Brussels-Waseda Seminar
  • 発表場所: ENSAI, Rennes, France
  • 年月日: 2009-06-18
• [学会発表] Non-regular estimation theory for piecewise continuous spectral densities (2009)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.
  • 学会等名: 国際会議"Reduction of Complexity in Multivariate Data Sructures
  • 発表場所: ドルトムンド大学、ドイツ
  • 年月日: 2009-04-03
• [学会発表] Preliminary test estimation for regression models with long-memory disturbane (2009)
  • 著者名/発表者名: Taniguchi, M.
  • 学会等名: Workshop "Skew Symmetric Distributions"
  • 発表場所: Sannio University, Italy
  • 年月日: 2009-03-18
• [図書] Financial Mathematics Series,(Optimal Statistical Inference in Financial Engineering) (2008)
  • 著者名/発表者名: Taniquchi, M., Hrukawa, J., Tanaki, K.
  • 総ページ数: 366
  • 出版者: Chapman & Hall/CRC, New York
• [図書] Springer Seriesin Statistics(Information Criterion and Statistical Modeling) (2008)
  • 著者名/発表者名: Konishi, S., Kitagawa, G.
  • 総ページ数: 273
  • 出版者: Springer
• [図書] 統計(共立講座 21世紀の数学 14) (2007)
  • 著者名/発表者名: 竹村 彰通
  • 総ページ数: 183
  • 出版者: 共立出版