| 研究分担者 |
岩本 誠一 九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (90037284)
中井 達 千葉大学, 教育学部, 教授 (20145808)
高橋 規一 九州大学, 大学院・システム情報学研究院, 准教授 (60284551)
森保 洋 長崎大学, 経済学部, 准教授 (10304924)
池田 欽一 北九州市立大学, 経済学部, 准教授 (10334880)
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| 研究概要 |
研究実施の第2年度では,リスク評価理論と手法の整備、解析手法の基盤化を行った。この場合,拡散過程を変動要因として含む確率過程において,規範的に導出される確率微分方程式は直接的に解くことは不可能であり,これにかわる有効な解法を開発した応用例として金融機関におけるVaR(Value at Risk)あるいはインターネットトラヒックにおける呼損(Packet Loss)など確率分布のいわゆる裾・ティル(Tail)部分を有効に評価した。拡散過程を変動要因として含む評価関数の確率微分方程式の導出を、現実の問題への適用可能性を考察しながら体系化するため,有限差分による偏微分方程式の数値解法の比較分析と動的計画法との連係解法の開発,リスク評価関数の性質の解明を行なった。
確率分布のティル評価におけるImportance Sampling手法の有用性とそのシステム化をはかり,より有効な数値解法やシミュレーション技法との結合とソフトウエアの開発を行なった。また多量データから遺伝的手法により得られるルールを評価するとも同時に,複雑系による階層的なシステム構成について検証を進めた。これらを関連学会で公表し論文として掲載した。
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