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2010 年度 実績報告書

複雑系による非正規分布族・確率微分方程式の数理解析およびリスク管理への応用研究

研究課題

研究課題/領域番号 19510164
研究機関久留米大学

研究代表者

譚 康融  久留米大学, 経済学部, 教授 (70368968)

研究分担者 原田 康平  久留米大学, 経済学部, 教授 (30091359)
谷口 剛  久留米大学, 文学部, 教授 (00102096)
キーワードモデリング / リスク管理 / 確率微分方程式 / 複雑系 / 非正規分布族
研究概要

本年度においては、これまでの理論的、実践的な研究成果について広く研究会などにおいて報告・公表したと同時に、国内外の専門家から広く客観的な評価を受けた。
まず、研究成果は、OR関連学会や、電子情報通信学会・情報処理学会や、IEEEマネジメント・リスク評価に関わる学会などによって、運営・開催されている国内外の学術会議などにて報告、ないしは招待講演を行った。さらに研究成果を載せた研究論文は、査読付き国際・国内論文誌や、ないしは査読付き国際学術会議論文誌などに採択・掲載された。
次に、国内外に行われる研究会・国際学術会議(OR学会、電子通信学会、情報処理学会、IEEEマネジメント関連会議、Midwest Finance Associationなど)において、複雑系によるリスク分析の各分野の専門家との討論を行い、深く意見交換ができた。それによって、将来の更なる研究を進めるために、大きな意味を持つことが言うまでもない。
さらに、社会還元を考え、大学の出版助成を得て、国内外研究者との研究成果を含めた英文著書を刊行し、研究成果を国内外に公表した。さらに研究成果を大学院・学部の関連授業に取り込み、数値計算や、実証分析などによって、研究成果を評価する実験を行い、大学院・学部生のリスク評価・モデリング手法・複雑系による最適化手法への理解を深めるのに大いに役立った。

  • 研究成果

    (9件)

すべて 2011 2010

すべて 雑誌論文 (6件) (うち査読あり 6件) 学会発表 (2件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] The Existence and Exponential Behavior of Solutions to Stochastic delay Evolution Equations with a Fractional Brownian Motion2011

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Nonlinear Analysis

      ページ: 1-14

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation of Portfolio Return and the Value at Risk based upon a Class of Gaussian Mixture Distributions2011

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Meifen Chu
    • 雑誌名

      Proc.of Global Conference on Business and Finance 2011

      巻: Volume 6, No.1 ページ: 651-655

    • 査読あり
  • [雑誌論文] On the mode of a Convolution Density of the Scaled Normal and Pears on Type VII Distributions2011

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan
    • 雑誌名

      Theoretical Advances and Applications in Operations Research

      ページ: 17-31

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation of Portfolio Return and Vlue at Risk Using a Class of Gaussian Mixture Distributions2011

    • 著者名/発表者名
      Kangroug Tan, Meifen Chu
    • 雑誌名

      The International Journal of Business and Finance Research

      巻: (to appear)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた時系列からの状態推定とその変動抑制への応用2010

    • 著者名/発表者名
      時永祥三、譚康融
    • 雑誌名

      電子情報学会論文誌(A)

      巻: J93-A(11) ページ: 739-755

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analysis of Rare Events Using Importance Sampling based on the Distributions Optimized by the Genetic Methods2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Proc.of International Conference on Management Science and Information Engineering 2010

      巻: Volume 3 ページ: 375-378

    • 査読あり
  • [学会発表] Analysis of Rare Events Using Importance Sampling based on the Distributions Optimized by the Genetic Methods2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 学会等名
      IEEE 2010 International Conference on Management Science and Information Engineering
    • 発表場所
      Zhenzhou, China
    • 年月日
      2010-12-18
  • [学会発表] トモグラフィ手怯による確率密度関数の分解推定を用いた株価収益率の要因分析2010

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 学会等名
      電子情報通信学会、情報処理学会
    • 発表場所
      長崎県勤労福祉会館
    • 年月日
      2010-09-02
  • [図書] Theoretical Advances and Applications in Operations Research2011

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan
    • 総ページ数
      231
    • 出版者
      Kyushu University Press

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公開日: 2012-07-19  

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