構造をモデル化しない分散構造のベイズ推定

2008 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 19530178
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 一橋大学
• 研究代表者: 斯波 恒正 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (90187386)
• 研究分担者: 千木良 弘朗 東北大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (30447122)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2008
• キーワード: 計量経済学 / ベイズ / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 分散不均一性

研究概要

回帰モデルにおける誤差項の不均一分散を推定・検定する分野の既存の文献は、例外なく分散構造をモデル化してきた。これに対し本研究では、分散構造を全くモデル化をしないでノンパラメトリックに推定する方法を開発した。本研究では主に二つの方法で、この困難な問題を解決した。推定すべき不均一分散パラメタ-は標本の大きさに従って増加し、通常なら識別不能であるが、これを回帰モデルの中で解決した。次に標本理論で有名なホワイトの一致性を持つ回帰係数の推定分散を利用して、ベイズ計量経済学の枠組みでマルコフ連鎖モンテカルロ法を設計し、これが実際に使えることを示し良好なパフォーマンスを実証例でも確認した。

研究成果

• [雑誌論文] Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity (2009)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
  • 雑誌名: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University #51
• [雑誌論文] Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity (2007)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
  • 雑誌名: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University No.221
• [雑誌論文] Bayesian Estimation of Unknown Heteroscedastic Variances (2006)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
  • 雑誌名: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University No.185
• [雑誌論文] 構造を仮定しない不均一分散の推定 (2006)
  • 著者名/発表者名: 千木良弘, 朗斯波恒正
  • 雑誌名: 一橋経済学 第1巻,第1号 ページ: 1-13
• [雑誌論文] Equivalence of Two Expressions of the Impact Matrix
  • 著者名/発表者名: Kurozumi, E., Chigira, H. and Yamamoto,T
  • 雑誌名: Econometric Theory vol.21, No.4 ページ: 870-875
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Test of Serial Independence of Deviations from Cointegrating Relations
  • 著者名/発表者名: Chigira, H
  • 雑誌名: Economics Letters vol.92, No.1 ページ: 52-57
  • 査読あり
• [学会発表] Far Eastern Econometric Society Meeting (2008)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba
  • 学会等名: Singapore Management University
  • 発表場所: Singapore
  • 年月日: 2008-07-17