確率場で表される計量経済モデルの停止時を用いた推測

2008 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 19530179
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 横浜国立大学
• 研究代表者: 永井 圭二 横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 (50311866)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2008
• キーワード: 計量経済学 / ファイナンス / 停止時刻 / オンラインリスク管理 / 逐次統計学

研究概要

本研究では停止時刻を用いた統計的推測の理論についての研究を行い、応用としてオンラインモニタリングへの適用を考えた。特に、(1)経済時系列が定常的であるか爆発的であるかのモニタリング、(2)金融資産価格のリスク管理に用いることができる変動性のオンライン推定方法、(3)ベンチャー企業の倒産、合併、上場のオンラインモニタリングについて考察した。

研究成果

• [雑誌論文] Nonparametric Estimation Methods of Integrated Multivariate Volatilities (2008)
  • 著者名/発表者名: Hoshikawa, T., T. Kanatani, K. Nagai, Y. Nishiyama
  • 雑誌名: Econometric Reviews 27:1 ページ: 112-138
  • 査読あり
• [学会発表] Prediction of failure and IPO of ventures in multiplicative intensity model with time varying covariates (2009)
  • 著者名/発表者名: Nagai, K., Z. Song
  • 学会等名: 関西計量経済学研究会
  • 発表場所: 神戸大学
  • 年月日: 2009-01-10
• [学会発表] Asymptotics of sequential tests for some Markov chains via convergence to diffusion (2008)
  • 著者名/発表者名: Nagai, K., K. Hitomi, Y. Nishiyama
  • 学会等名: Recent Developments in Statistics and Econometrics in Honor of H. Akaike
  • 発表場所: Shiran-kaikan, Kyoto University
  • 年月日: 2008-11-06
• [学会発表] 単位根と分岐過程のcriticality の逐次検定 (2008)
  • 著者名/発表者名: 永井圭二、人見光太郎、西山慶彦
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 成城大学
  • 年月日: 2008-03-01
• [学会発表] Nonparametric Estimation of Multivariate Volatilities for Non-synchronous Observations (2007)
  • 著者名/発表者名: 永井圭二, 宋明子
  • 学会等名: 日本統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 神戸大学
  • 年月日: 2007-09-08
• [学会発表] Sequential Unit Root Test (2006)
  • 著者名/発表者名: Nagai, K., K. Hitomi, Y. Nishiyama
  • 学会等名: Russian-Japan Workshop Complex Stochastic Models : Asymptotics and Applications
  • 発表場所: Steklov Institute, Moscow, Russia
  • 年月日: 2006-06-04