研究課題
論文「ガソリン、灯油、原油の3つの商品先物の高頻度データによる時系列相関分析」では、高頻度データの時系列相関係数の推測に際して、確率的回帰モデルの回帰パラメータの最小2乗推定量の漸近共分散行列を使う必要が生ずる。論文では、データベースの構築や推定のための準備作業がかなりの量になり、実際に高頻度データで推定を行ったことが重要であり、計量経済学の理論的な側面はあまり多くないが、テーマが最近の計量ファイナンスの流れに沿った研究と言える。論文 "The asymptotic covariance matrix of the least squares estimator in the stochastic linear regression model:the case of elliptically symmetric distribution" では、確率的回帰モデルの回帰パラメータの最小2乗推定量の漸近共分散行列の、説明変数と誤差項の同時分布が楕円分布族に属しているときの特性とシュミュレーションによる数値例を示している。すなわち、回帰パラメータの最小2乗推定量の漸近共分散行列は、説明変数と誤差項の同時分布が正規分布の場合の漸近共分散行列と比べて、同時分布の分布のスソが厚いとき非負値定符号の意味で大きくなり、同時分布の分布のスソが薄いとき非負値定符号の意味で小さくなり、同時分布の分布のスソが正規分布と同じとき一致する。論文では、他に、ひとつの回帰パラーメータの最少2乗推定量の漸近分散についての結果と、いくつかの楕円分布族での数値例、シュミュレーションを付け加えている。論文 "Partial weak exoqeneity under nonnormality" では、以前書いたweak exoqeneityの論文を新しく投稿するために短い論文に改訂した。この改訂では、最も重要な定理の証明を問題のないきれいな形に直したのが成果で、掲載されやすいように重要な結果をアピールできるようにした。
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すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (1件)
先物取引研究 掲載確定
Communications in Statistics, Theory and Methods 38
ページ: 661-674
Mimeograph
ページ: 1-12
