研究課題
基盤研究(C)
確率的回帰モデル(説明変数が確率変数の回帰モデル)のQMLE推定量(あるいはGMM推定量)の漸近分散の推測と関連する研究を、説明変数が与えられた条件付きな場合と無条件な場合に分けて行い、漸近的な結果とbootstrapなどを使ったシミュレーションの結果についての成果を得た。また、多次元t分布を用いたheteroskedasticな条件付VARモデルでの外国為替のデータによる実証研究、高頻度エネルギー先物価格データを用いたクロス相関分析、非正規性での推定の弱外生性についての結果、Whiteのheteroskedasticityの検定に対するbootstrapのやり方に対するノート、などの成果を得た。
すべて 2010 2009 2008 2007
すべて 雑誌論文 (10件) (うち査読あり 5件) 学会発表 (3件)
オイコノミカ 46巻,3号
ページ: 113-121
先物取引研究 (掲載予定)
Journal of statistical computation and simulation Vol.79
ページ: 1-11
Discussion papers in Economics(Nagoya City University) No.506
ページ: 1-13
Discussion papers in Economics(Nagoya City University) No.505
ページ: 1-20
Theory and Methods Vol.38
ページ: 661-674
Communications in Statistics, Simulation and Computation Vol.36,No.6
ページ: 897-906
mimeograph
ページ: 1-12
Communications in Statistics, Simulation and Computation Vol.37,No.5
ページ: 1201-1215
Economics Letters Vol.97
ページ: 46-51