月次GDPギャップのベイズ推定とギャップ確率指数の開発

2010 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 19530185
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 大阪府立大学
• 研究代表者: 村澤 康友 大阪府立大学, 経済学部, 教授 (00314287)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2010
• キーワード: 景気指数 / 月次GDP / GDPギャップ / インフレ期待

研究概要

「景気」は実質GDPまたはGDPギャップと定義できる.「景気」の現状を迅速に把握するためには両者を月次で計測する必要がある.また両者の簡便な代理変数も実務的には有用である.さらに世界的にデフレが進む中でインフレ(デフレ)期待の計測も重要性を増している.本研究では以下の4つの成果を得た:(1)月次実質GDPの推定,(2)GDPギャップの推定,(3)地域景気動向指数の開発,(4)インフレ期待の計測.

研究成果

• [雑誌論文] A Coincident Index, Common Factors, and Monthly Real GDP (2010)
  • 著者名/発表者名: R.S. Mariano, Y. Murasawa
  • 雑誌名: Oxford Bulletin of Economics and Statistics Vol.72 ページ: 27-46
  • 査読あり
• [雑誌論文] Do Coincident Indicators Have One-Factor Structure? (2009)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 雑誌名: Empirical Economics Vol.36 ページ: 339-365
  • 査読あり
• [雑誌論文] 地域景気動向指数の可能性 (2009)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 雑誌名: 日経研月報 2009年5月号 ページ: 16-22
• [雑誌論文] 地域景気動向指数の再検討 (2008)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 雑誌名: フィナンシャル・レビュー 第90号 ページ: 94-108
• [学会発表] Measuring Inflation Expectations Using Interval-Coded Data (2010)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 学会等名: 4th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'10)
  • 発表場所: University of London
  • 年月日: 2010-12-11
• [学会発表] Measuring Inflation Expectations Using Interval-Coded Data (2010)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 学会等名: 2010 Joint Statistical Meetings
  • 発表場所: Vancouver
  • 年月日: 2010-08-03
• [学会発表] Measuring Inflation Expectations from Interval-Coded Data (2009)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 学会等名: 日本経済学会2009年度秋季大会
  • 発表場所: 専修大学
  • 年月日: 2009-10-10
• [学会発表] Measuring Inflation Expectations Using Interval-Coded Data (2009)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 学会等名: 2009年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 2009-09-07
• [学会発表] Measuring Inflation Expectations Using Interval-Coded Data (2009)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 学会等名: 2009 Far East and South Asia Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: University of Tokyo
  • 年月日: 2009-08-03
• [学会発表] Measuring the Natural Rates, Gaps, and Deviation Cycles (2008)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 学会等名: 5th Eurostat Colloquium on Modern Tools for Business Cycle Analysis
  • 発表場所: Luxembourg
  • 年月日: 2008-09-29
• [学会発表] Measuring the Natural Rates, Gaps, and Deviation Cycles (2007)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 学会等名: 2007 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: Taipei
  • 年月日: 2007-07-11
• [学会発表] 日本の自然率とギャップ (2007)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 学会等名: 日本経済学会2007年度春季大会
  • 発表場所: 大阪学院大学
  • 年月日: 2007-06-03
• [学会発表] Measuring the Natural Rates, Gaps, and Deviation Cycles (2007)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 学会等名: Third Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2007)
  • 発表場所: Hong Kong University of Science and Technology
  • 年月日: 2007-04-14
• [図書] 世界同時不況と景気循環分析(「インフレ期待の異質性:区間データを用いたCarlson-Parkin法の拡張」)(浅子和美・宮川努・飯塚信夫(編))第8章 (2011)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 総ページ数: 159-176
  • 出版者: 東京大学出版会
• [図書] 日本経済の構造変化と景気循環(「景気指数の統計的基礎」)(浅子和美・宮川努(編))第1章 (2007)
  • 著者名/発表者名: 村澤康友
  • 総ページ数: 8-28
  • 出版者: 東京大学出版会