研究課題
基盤研究(C)
この研究プロジェクトは、近年利用の進んでいる金融証券市場の高頻度データを用いることで、金融証券市場の分散共分散構造を精度良く計測するための方法論の研究調査を目的とした。研究代表者が東京大学吉田朋広教授と共同で提案している「HY推定量」の方法論を発展させ、実務への適用可能性を広げた。また、高頻度データの活用によるリスク管理技術の高度化に向けて、関連研究のサーベイを行うと伴に、代替的な市場リスク計測手法について新たな調査研究に着手した。
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すべて 雑誌論文 (5件) (うち査読あり 2件) 学会発表 (14件) 図書 (3件) 備考 (1件)
European Physical Journal B (採択決定)
統計数理 57巻第1号
ページ: 39-65
『数理解析研究所講究録』「確率数値解析に於ける諸問題VIII」 No.1620
ページ: 1-10
統計数理研究所Research Memorandum no.1067
慶應経営論集 25巻
ページ: 23-37
http://www.kbs.keio.ac.jp/hayashilab/THresearch.htm