経済時系列データにおけるグラフ構造分析

2009 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 19530190
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 明星大学
• 研究代表者: 細谷 雄三 明星大学, 経済学部, 教授 (40004197)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2009
• キーワード: 因果測度 / グラフィカルモデル / 経済時系列 / 多変量従属関係 / 共和分モデル一方向因果性 / 統計的漸近理論 / スペクトル正準分解

研究概要

本研究では、多変量実験データの間の従属関係の表示に用いられるグラフィカルモデル法と、それとは独立に発展してきた時系列解析予測理論にもとづく因果性概念とを融合して、因果性の方向だけではなく、それに加えて因果性の強度の定量的特徴づけを可能とする、応用性の高い経済経験分析の接近法を構築した。自然科学の実験データ分析で展開されている方法論を時系列計量経済モデルに応用できる方法へと改良することを研究課題とし、取り組んだ。

研究成果

• [雑誌論文] A numerical method for factorizing the rational spectral density matrix (2010)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y., Takimoto, T.
  • 雑誌名: vol.31 ページ: 229-240
• [雑誌論文] nference on transformed stationary time series (2009)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y., Terasaka, T.
  • 雑誌名: Journal of Econometrics vol.151 ページ: 129-139
• [雑誌論文] スペクトル正準分解と偏因果諸測構成 (2009)
  • 著者名/発表者名: 細谷雄三
  • 雑誌名: 日本統計学会誌 第38巻第2号 ページ: 1-24
• [雑誌論文] Inference on a set of statistical models (2008)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y.
  • 雑誌名: Journal of The apan Statistical Society vol.38,no.1 ページ: 107-118
• [学会発表] Inference on transformed stationary time series (2007)
  • 著者名/発表者名: ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス
  • 学会等名: ピーター・ロビンソン教授記念計量経済学コンファレンス
  • 発表場所: ロンドン
  • 年月日: 20070500
• [図書] 経済モデルは何の役に立つのか-経済経験モデルの特定化と評価 (2009)
  • 著者名/発表者名: C. W. J. Granger
  • 出版者: 牧野書店
• [備考] ホームページ等
  • URL: http://www.hino.meisei-u.ac.jp/econ/yhosoya/