リスク最小化に基づく非凸型識別手法の開発と与信審査・医療診断問題への実証的適用

2010 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 19710124
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 社会システム工学・安全システム
• 研究機関: 慶應義塾大学 (2008-2010); 東京工業大学 (2007)
• 研究代表者: 武田 朗子 慶應義塾大学, 理工学部, 講師 (80361799)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2010
• キーワード: OR / 数理最適化 / 金融工学

研究概要

数理最適化、金融工学、機械学習の3つの異なる分野の知見を活かして、機械学習の判別モデル(主にEν-SVM)に対する理論的な妥当性評価を行った。"判別能力の良さは経験的に知られていたが、理論的に示せたのは初めてである"と評価された研究成果である。また、Eν-SVMの解法を提案した。さらに、機械学習で知られる"正則化"と呼ばれるアイディアを金融工学へ取り入れて、将来へのあてはまりのいいポートフォリオ(資産配分)決定方法の提案を行った。

研究成果

• [雑誌論文] A Relaxation Algorithm with a Probabilistic Guarantee for Robust Deviation Optimization (2010)
  • 著者名/発表者名: A.Takeda, S.Taguchi, T.Tanaka
  • 雑誌名: Computational Optimization and Applications 47(1) ページ: 1-31
  • 査読あり
• [雑誌論文] On generalization performance and non-convex optimization of extended ν-support vector machine (2009)
  • 著者名/発表者名: A.Takeda, M.Sugiyama
  • 雑誌名: New Generation Computing 27 ページ: 259-279
  • 査読あり
• [雑誌論文] Generalization Performance of nu-Support Vector Classifier Based on Conditional Value-at-Risk Minimization (2009)
  • 著者名/発表者名: A.Takeda
  • 雑誌名: Neurocomputing 72(10-12) ページ: 2351-2358
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Robust Approach Based on Conditional Value-at-Risk Measure to Statistical Learning Problems (2009)
  • 著者名/発表者名: A.Takeda, T.Kanamori
  • 雑誌名: European Journal of Operational Research 198(1) ページ: 287-296
  • 査読あり
• [雑誌論文] Conditional Minimum Volume Ellipsoid with Applications to Multiclass Discrimination (2008)
  • 著者名/発表者名: J.Gotoh, A.Takeda
  • 雑誌名: Computational Optimization and Applications 41(1) ページ: 27-51
  • 査読あり
• [学会発表] Support Vector Regression as Conditional Value-at-Risk Minimization with Application to Financial Time-series Analysis (2010)
  • 著者名/発表者名: A.Takeda, J.Gotoh, M.Sugiyama
  • 学会等名: 2010 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing
  • 発表場所: Kittila, Finland
  • 年月日: 2010-08-31
• [学会発表] Non-convex Optimization of Extended nu-Support Vector Machine (2009)
  • 著者名/発表者名: A.Takeda, M.Sugiyama
  • 学会等名: 20th International Symposium of Mathematical Programming
  • 発表場所: Chicago, USA
  • 年月日: 2009-08-24
• [備考] ホームページ等
  • URL: http://www.ae.keio.ac.jp/lab/soc/takeda/takeda/research-j.html