研究課題
若手研究(B)
本研究は次の4点の成果を出した。(1)修正Box-Cox 変換を伴う多変量ARMAモデルの推定方法を確立させた。(2)変換を施して定常過程に従う時系列モデルの推定量の漸近分布を明らかにした。(3)導出した共分散行列をシミュレーションの方法で評価し検定で活用する方法を確立した。(4)提案したモデルで4変数の経済変数モデルを構築して、対数変換による推定が必ずしも統計的に成功しないことを明らかにした。
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Journal of Econometrics
ページ: doi:10.1016/j.jeconom.2009.03.004