2008 年度研究成果報告書

変数変換を伴う多変量時系列モデルの統計的推測と労働市場及びマクロ経済分析への応用

研究課題

研究課題/領域番号	19730155
研究種目	若手研究(B)
配分区分	補助金
研究分野	経済統計学
研究機関	小樽商科大学
研究代表者	寺坂崇宏小樽商科大学, 商学部, 准教授 (60313920)
研究期間 (年度)	2007 – 2008
キーワード	Box-Cox変換 / ARMAモデル / 漸近理論
研究概要	本研究は次の4点の成果を出した。 (1)修正Box-Cox 変換を伴う多変量ARMAモデルの推定方法を確立させた。 (2)変換を施して定常過程に従う時系列モデルの推定量の漸近分布を明らかにした。 (3)導出した共分散行列をシミュレーションの方法で評価し検定で活用する方法を確立した。 (4)提案したモデルで4変数の経済変数モデルを構築して、対数変換による推定が必ずしも統計的に成功しないことを明らかにした。

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