研究課題
若手研究(B)
『景気』は直接観測できない。従来は記述統計に基づいて景気指標が作成されていた。一方、Stock and Watson(1989)の計量経済学に基づく研究以来、欧米では彼らの方法によって景気分析が行われるようになったが、日本については分析がされてこなかった。本研究では、日本のデータにおける景気の計量分析に注目し、基礎的な計量モデルの作成および実証研究を行った。
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ジャフィー・ジャーナル, ベイズ統計学とファイナンス
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日本統計学会誌 38-2
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千葉大学経済学会working paper series #03E040
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景気動向指数の改善及び新たな参考指標等に関する調査報告書
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