高頻度データによる金融市場のミクロ構造に関する研究

2009 年度 自己評価報告書

• 研究課題/領域番号: 19730159
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 関西学院大学
• 研究代表者: 森本 孝之 関西学院大学, 理工学部, 専任講師 (80402543)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2010
• キーワード: 市場のミクロ構造ノイズ / 高頻度データ / 実現ボラティリティ / 実現共分散行列 / Lee-Mykland統計量 / 価格変化における飛躍(ジャンプ) / ランダム行列 / Tracy-Widom分布

研究概要

本研究は、株式、為替あるいは金利といった現実の高頻度金融データを用い、日本の金融市場におけるミクロ構造の体系的研究を行うことを目的としている。

研究成果

• [雑誌論文] A Note on a Statistical Hypothesis Testing for Removing Noise by the Random Matrix Theory and Its Application to Co-Volatility Matrices (2010)
  • 著者名/発表者名: 森本孝之, 橘完太
  • 雑誌名: The proceedings of KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009 (印刷中)
  • 査読あり
• [雑誌論文] 灯油の3つの商品先物の高頻度データによるクロス相関分析 (2010)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎, 森本孝之, 原油, ガソリン
  • 雑誌名: 日本商品先物振興協会「先物取引研究」 (印刷中)
• [雑誌論文] 高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析 (2009)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅, 森本孝之
  • 雑誌名: 日本統計学会和文誌 39 ページ: 33-63
  • 査読あり
• [学会発表] ランダム行列によるノイズ除去の統計的仮説検定とその共ボラティリティへの適用 (2009)
  • 著者名/発表者名: 森本孝之
  • 学会等名: 第26回応用経済時系列研究会・研究報告会
  • 発表場所: 情報・システム研究機構統計数理研究所(東京都港区)
  • 年月日: 2009-06-27
• [学会発表] An optimal weight for realized variance based on intermittent high-frequency data (2007)
  • 著者名/発表者名: 森本孝之
  • 学会等名: 2007年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 神戸大学(神戸市灘区)
  • 年月日: 2007-09-07