時系列解析による合理的バブルの検証

2008 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 19830044
• 研究種目: 若手研究(スタートアップ)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 九州大学
• 研究代表者: 片山 直也 九州大学, 大学院・経済学研究院, 准教授 (80452720)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2008
• キーワード: 時系列解析 / 合理的バブル / 自己回帰モデル / 非定常 / 単位根モデル

研究概要

TOPIXとIT・情報関連企業の多いTOPIX業種別について調べたところ,1990年初頭のバブル崩壊の検出はADF検定統計量は検出できなかった.しかしADF検定統計量を異時点で逐次的に計算し最大値をとったsupADF検定統計量では合理的バブルが検出された.またモデルのあてはまりのよさを調べる検定(かばん検定)についても結果を得た.

研究成果

• [雑誌論文] Asymptotic Prediction of Mean Squared Error for Long-Memory Processes with Estimated Parameters (2008)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 雑誌名: Journal of Forecasting 27(8) ページ: 690-720
• [雑誌論文] An Improvement of the Portmanteau Statistic (2008)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis 29(2) ページ: 359-370
• [雑誌論文] Seasonally and Fractionally Differenced Time Series (2007)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 雑誌名: Hitotsubashi Journal of Economics Vol.48, No.1 ページ: 25-55
• [学会発表] On Multiple Portmanteau Tests (2009)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 学会等名: International Conference on Econometrics and the World Economy
  • 年月日: 20090300
• [学会発表] On Multiple Portmanteau Tests (2009)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 学会等名: 関西計量経済学研究会2008年度研究発表会
  • 年月日: 20090100
• [学会発表] On Multiple Portmanteau Tests (2008)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会(日本統計学会2008年度第76回大会)
  • 年月日: 20080900
• [学会発表] Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection (2008)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 学会等名: Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society
  • 年月日: 20080700
• [学会発表] モデル選択のための簡単な尤度比検定の提案 (2008)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 学会等名: 関西計量経済学研究会2007年度研究発表会
  • 年月日: 20080200
• [学会発表] 長期記憶時系列の金融・経済分野への応用 (2007)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 学会等名: 第10回情報論的学習理論ワークショップ(IBIS 2007)
  • 年月日: 20071100
• [学会発表] Comments on Likelihood Analysis of Weak Exogeneity in I(2)Systems and reduced Econometric Representations by Takamitsu Kurita (2007)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 学会等名: 日本経済学会2007年度秋季大会
  • 年月日: 20070900
• [学会発表] かばん検定統計量のバイアスについて (2007)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会(日本統計学会2007年度第75回大会)
  • 年月日: 20070900
• [学会発表] On the Bias of the Portmanteau Statistic(359-370) (2007)
  • 著者名/発表者名: Naoya Katayama
  • 学会等名: The Third Symposium on Econometric Theory and Applications SETA2007. Published in Journal of Time Series Analysis, issue 29 (2)
  • 年月日: 20070400