I(2)変数の共和分分析に関する研究

2008 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 19830111
• 研究種目: 若手研究(スタートアップ)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 福岡大学
• 研究代表者: 栗田 高光 福岡大学, 経済学部, 准教授 (20454928)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2008
• キーワード: 経済時系列分析 / 共和分分析 / I(2)変数 / I(1)変数 / 構造変化 / 漸近理論 / モンテカルロ・シミュレーション

研究概要

本研究の主題は、計量経済学の手法である「共和分分析」である。次数が2である経済時系列変数(データを定常とするのに2階の差分を取る必要のある変数,variables integrated of order 2,以下I(2)変数と略記)の共和分分析について、理論及び実証の双方の観点から研究を行った。I(2)変数を含む経済データに構造変化が生じている場合の共和分検定など、I(2)変数の共和分分析を行う上で有用な研究成果を得ることがえきた。

研究成果

• [雑誌論文] A Note on Testing Parameter Constancy in Cointegrated Vector Autoregression : the Case of Near I(2) Processes (2009)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 雑誌名: Economics Bulletin 29 ページ: 589-601
  • 査読あり
• [雑誌論文] An Empirical Linkage between Monetary Base and Broad Money : I(2) and I(1) Cointegration Analysis of Monetary Aggregates (2009)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 雑誌名: CAES Working Paper Series 2009-002 ページ: 1-18
• [雑誌論文] The Fisher Open Equation and Long-Run Real Exchange Behavior : A Cointegration Analysis of Korea-US Economic Linkages (2009)
  • 著者名/発表者名: Han Gwang Choo 栗田高光
  • 雑誌名: CAES Working Paper Series 2009-001 ページ: 1-15
• [雑誌論文] Common Stochastic Trends and Long-Run Price Leadership in the US Gasoline Market (2008)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 雑誌名: CAES Working Paper Series 2008-003 ページ: 1-10
• [雑誌論文] Cointegration and Weak Exogeneity : Modelling Aggregate Consumption in Japan (2007)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 雑誌名: CAES Working Paper Series 2007-002 ページ: 1-18
• [雑誌論文] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts (2007)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 雑誌名: CAES Working Paper Series 2007-0001 ページ: 1-24
• [学会発表] Impacts of Multivariate GARCH Innovations on Hypothesis Testing for Cointegrating Vectors (2009)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 学会等名: International Conference on Econometrics and the World Economy
  • 発表場所: 福岡大学
  • 年月日: 2009-03-23
• [学会発表] Co-breaking, Cointegration and Weak Exogeneity : Modelling Aggregate Consumption in Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 学会等名: 計量経済学研究会
  • 発表場所: 広島経済大学
  • 年月日: 2008-12-28
• [学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts (2008)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 学会等名: 日本応用経済学会2008年度秋季大会
  • 発表場所: 金沢大学
  • 年月日: 2008-11-23
• [学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts (2008)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 学会等名: 計量経済学セミナー
  • 発表場所: 京都大学経済研究所
  • 年月日: 2008-11-12
• [学会発表] Co-breaking, Cointegration and Weak Exogeneity : Modelling Aggregate Consumption in Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 学会等名: 6th OxMetrics User Conference
  • 発表場所: Cass Business Schoool, London
  • 年月日: 2008-09-17
• [学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts (2008)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 学会等名: 2008 Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: Singapopre Management University, Singapore
  • 年月日: 2008-07-18
• [学会発表] Cointegration and Weak Exogeneity : Modelling Aggregate Consumption in Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 学会等名: 日本経済学会2008年度春季大会
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2008-05-31
• [学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts (2008)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 学会等名: Econometrics Seminar
  • 発表場所: Tinbergen Institute, Amsterdam
  • 年月日: 2008-03-21
• [学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts (2007)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 学会等名: 計量経済学研究会
  • 発表場所: 神戸大学
  • 年月日: 2007-12-04
• [学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts (2007)
  • 著者名/発表者名: 栗田高光
  • 学会等名: 5th Oxmetrics User Conference
  • 発表場所: Cass Business School, London
  • 年月日: 2007-09-20