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2021 年度 実績報告書

ネットワーク解析による金融市場の動的不安定性の解明

研究課題

研究課題/領域番号 19H01506
研究機関神戸大学

研究代表者

小林 照義  神戸大学, 経済学研究科, 教授 (10387607)

研究分担者 川本 達郎  国立研究開発法人産業技術総合研究所, 情報・人間工学領域, 研究員 (10791444)
翁長 朝功  東北大学, 学際科学フロンティア研究所, 助教 (90823922)
研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2022-03-31
キーワードカスケード / 拡散 / ネットワーク・ゲーム / 順序局所性 / 閾値モデル
研究実績の概要

経済学におけるネットワーク・ゲーム研究の文脈では、プレイヤー同士が繋がりのネットワークを構成している場合に、それぞれが利得を最適化した結果としてナッシュ均衡が存在するのか、存在する場合には安定性はあるのか、などが議論されてきた。この時、解析的な証明を得るためにネットワーク構造は単純化され、例えば規則的な格子グラフなどが想定されることが多い。
一方でネットワーク科学分野では、各個人の行動が単純な閾値ルールに従うことを仮定し、ネットワークを通じてどの程度影響力の伝播が起こるのかを解析的に求めることに重点が置かれてきた。ネットワーク構造はランダムネットワークなどの複雑な繋がりを持つものも想定され、より応用可能性の高い分析であるとも言える。
今年度の研究では、独立に発展してきた両分野の研究を結びつけるべく、ゲーム理論的基礎づけを持つ拡散モデルを構築し、統計物理学で用いられるメッセージ伝播法を用いることで複雑ネットワーク上でもカスケードサイズが正確に計算できることを証明した。また、メッセージ伝播式における均衡の存在性や収束性について解析的な証明を与えることで、ネットワーク科学における閾値モデルの解に対して解析的な特徴づけを行なった。
その他の研究としては、グラフにおける「順序局所性」と呼ぶ性質を提示し、現実のデータについて順序局所性の存在を検定する手法を提案した。また、スペクトル法で得られたグラフの頂点順序が、どの程度グラフのコミュニティ構造を捕捉しているのかも検討した。

現在までの達成度 (段落)

令和3年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

令和3年度が最終年度であるため、記入しない。

  • 研究成果

    (8件)

すべて 2022 2021 その他

すべて 国際共同研究 (1件) 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 2件、 オープンアクセス 1件) 学会発表 (4件) (うち国際学会 3件) 備考 (1件)

  • [国際共同研究] UCL(英国)

    • 国名
      英国
    • 外国機関名
      UCL
  • [雑誌論文] Optimal irreversible monetary policy2021

    • 著者名/発表者名
      Hasui Kohei、Kobayashi Teruyoshi、Sugo Tomohiro
    • 雑誌名

      European Economic Review

      巻: 134 ページ: 103707~103707

    • DOI

      10.1016/j.euroecorev.2021.103707

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 金融システムに潜むネットワーク上の連鎖破綻リスク2021

    • 著者名/発表者名
      小林 照義
    • 雑誌名

      システム/制御/情報

      巻: 65 ページ: 163~168

    • DOI

      10.11509/isciesci.65.5_163

    • 査読あり / オープンアクセス
  • [学会発表] Statistical tests for adjacency-matrix reordering2022

    • 著者名/発表者名
      Tatsuro Kawamoto
    • 学会等名
      NetSci-X 2022
    • 国際学会
  • [学会発表] Estimating the temporal dynamics of densification in human contact networks2022

    • 著者名/発表者名
      Shaunette Ferguson
    • 学会等名
      NetSci-X 2022
    • 国際学会
  • [学会発表] Scaling relations reveal the switching dynamics of temporal networks2021

    • 著者名/発表者名
      Teruyoshi Kobayashi
    • 学会等名
      CompleNet 2021
    • 国際学会
  • [学会発表] Diffusion dynamics on monoplex and multiplex networks2021

    • 著者名/発表者名
      Teruyoshi Kobayashi
    • 学会等名
      日本経済学会 秋季大会
  • [備考] ホームページ

    • URL

      https://terukobayashi.wordpress.com/

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公開日: 2022-12-28  

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