• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2021 年度 実績報告書

拡散過程とレヴィ過程およびその変型過程に関する極限定理とその応用

研究課題

研究課題/領域番号 19H01791
研究機関京都大学

研究代表者

矢野 孝次  京都大学, 理学研究科, 准教授 (80467646)

研究分担者 山崎 和俊  関西大学, システム理工学部, 准教授 (50554937)
林 正史  琉球大学, 理学部, 准教授 (90532549)
佐久間 紀佳  愛知教育大学, 教育学部, 准教授 (70610187)
塚田 大史  鹿児島大学, 理工学域理学系, 助教 (40827854)
植田 優基  北海道教育大学, 教育学部, 講師 (40878120)
研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2023-03-31
キーワード確率過程論 / 極限定理 / 拡散過程 / レヴィ過程 / 周遊理論
研究実績の概要

処罰問題の発展的問題として,普遍シグマ有限測度の問題を一般的に論ずるべく,乗法的重みの処罰問題における普遍性について研究してきた.レヴィ過程の処罰問題において明らかになったことは,複数の異なる普遍シグマ有限測度が存在する場合がある,ということである.本研究では,普遍シグマ有限測度が絶対連続となるための条件を,調和関数の長時間漸近挙動によって特徴付ける一般定理をえた.また,ランジュヴァン過程の条件付け極限の問題にこの一般定理を応用した.この結果をまとめた論文が査読付き論文集に掲載されることとなった.
作用発展に対する情報系分解問題の研究のため,位相半群上の確率測度の無限畳み込みの理論について再考した.無限畳み込みの極限測度の台は完全単純と呼ばれる代数的な性質を持ち,リース分解と呼ばれる構造定理が成立しており,これに基づいて極限測度の畳み込み分解が得られる.この古典理論は局所コンパクト第二可算ハウスドルフの仮定で示されていたが,本研究ではポーランド位相の仮定で同様の理論が成立することを見出し,フラクタル上の拡大縮小回転ランダム写像の畳み込み積の例を構成した.この結果をまとめた論文がProbability Surveysに掲載された.

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

普遍シグマ有限測度の研究で得られた一般定理は,確率過程の持つ多様性を特徴づける新しい指標を提示しており,ランジュヴァン過程の例では漸近挙動に関する興味深い予想が立てられた.無限畳み込みの研究では,ポーランド群への拡張を得ることができ,このことでフラクタルや力学系のマルコフ分割など,研究発展の新しい方向性が拓けた.以上のことから,本研究はおおむね順調に進展していると言える.

今後の研究の推進方策

拡散過程に対する処罰問題の研究において,正再帰的な場合には極限測度が非保存的となることが分かっている.この場合に対応する普遍シグマ有限測度については,Kuznetsov測度と密接な関係があると思われるので,詳しく調べたい.
また,無限畳み込みの研究で得られたポーランド群への拡張の応用として,作用発展の情報系分解問題を発展させたい.特に,フラクタルや力学系のマルコフ分割などの構造を持つモデルに対して,情報系分解を論じたい.

  • 研究成果

    (34件)

すべて 2022 2021 その他

すべて 国際共同研究 (4件) 雑誌論文 (7件) 学会発表 (23件) (うち国際学会 5件、 招待講演 4件)

  • [国際共同研究] 華北電力大学(中国)

    • 国名
      中国
    • 外国機関名
      華北電力大学
  • [国際共同研究] CIMAT数学研究センター(メキシコ)

    • 国名
      メキシコ
    • 外国機関名
      CIMAT数学研究センター
  • [国際共同研究] テルアビブ大学(イスラエル)

    • 国名
      イスラエル
    • 外国機関名
      テルアビブ大学
  • [国際共同研究] プリンスエドワード大学(カナダ)

    • 国名
      カナダ
    • 外国機関名
      プリンスエドワード大学
  • [雑誌論文] Infinite convolutions of probability measures on Polish semigroups2022

    • 著者名/発表者名
      Yano Kouji
    • 雑誌名

      Probability Surveys

      巻: 19 ページ: -

    • DOI

      10.1214/22-PS6

  • [雑誌論文] Pathwise uniqueness of stochastic differential equations driven by Cauchy processes with drift2021

    • 著者名/発表者名
      Tsukada Hiroshi
    • 雑誌名

      Osaka Journal of Mathematics

      巻: 58 ページ: 671~684

    • DOI

      10.18910/83206

  • [雑誌論文] Pathwise uniqueness of stochastic differential equations driven by Brownian motions and finite variation L?vy processes2021

    • 著者名/発表者名
      Tsukada Hiroshi
    • 雑誌名

      Stochastics

      巻: 94 ページ: 143~162

    • DOI

      10.1080/17442508.2021.1914621

  • [雑誌論文] Homomorphisms relative to additive convolutions and max-convolutions: Free, boolean and classical cases2021

    • 著者名/発表者名
      Hasebe Takahiro、Ueda Yuki
    • 雑誌名

      Proceedings of the American Mathematical Society

      巻: 149 ページ: 4799~4814

    • DOI

      10.1090/proc/15595

  • [雑誌論文] Limit Theorems for Classical, Freely and Boolean Max-Infinitely Divisible Distributions2021

    • 著者名/発表者名
      Ueda Yuki
    • 雑誌名

      Journal of Theoretical Probability

      巻: 35 ページ: 89~114

    • DOI

      10.1007/s10959-020-01060-7

  • [雑誌論文] Effects of Positive Jumps of Assets on Endogenous Bankruptcy and Optimal Capital Structure: Continuous- and Periodic-Observation Models2021

    • 著者名/発表者名
      L?pez Dante Mata、P?rez Jos? Luis、Yamazaki Kazutoshi
    • 雑誌名

      SIAM Journal on Financial Mathematics

      巻: 12 ページ: 1112~1149

    • DOI

      10.1137/20M1362127

  • [雑誌論文] Double continuation regions for American options under Poisson exercise opportunities2021

    • 著者名/発表者名
      Palmowski Zbigniew、P?rez Jos? Luis、Yamazaki Kazutoshi
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: 31 ページ: 722~771

    • DOI

      10.1111/mafi.12301

  • [学会発表] Local time penalizations with various clocks for Levy processes2022

    • 著者名/発表者名
      Kouji Yano
    • 学会等名
      Nonlocality in Analysis Probability and Statistics MFO-RIMS Tandem Workshop
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Elephant random walk に対する中心極限定理におけるモーメント収束の速さについて2022

    • 著者名/発表者名
      林正史
    • 学会等名
      日本数学会年会2022年度年会統計数学分科会
  • [学会発表] On the CUSUM procedure for phase-type distributions: a Levy fluctuation theory approach2022

    • 著者名/発表者名
      山崎和俊
    • 学会等名
      2021年度待ち行列シンポジウム「確率モデルとその応用」
  • [学会発表] 自由加法・自由自己相似過程と自由自己分解可能分布について2022

    • 著者名/発表者名
      前島信, 佐久間紀佳
    • 学会等名
      日本数学会年会(アブストラクト発表)
  • [学会発表] ブール自己分解可能分布について2022

    • 著者名/発表者名
      野場啓,佐久間紀佳, 植田優基
    • 学会等名
      日本数学会年会(アブストラクト発表)
  • [学会発表] Pathwise uniqueness of SDEs driven by finite variation Levy processes2022

    • 著者名/発表者名
      塚田大史
    • 学会等名
      確率論研究会2(関西大学, ハイブリッド)
  • [学会発表] Arcsine law for a piecewise linear random map2021

    • 著者名/発表者名
      Kouji Yano
    • 学会等名
      Session "Ergodic Theory, Dynamical Systems, Fractals and Applications" of CMS Summer Meeting
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Arcsine law for a piecewise linear random interval map2021

    • 著者名/発表者名
      矢野孝次
    • 学会等名
      ランダム力学系および多価写像力学系理論の総合的研究
    • 招待講演
  • [学会発表] Arcsine law for a piecewise linear random interval map2021

    • 著者名/発表者名
      矢野孝次
    • 学会等名
      日本数学会秋季総合分科会統計数学分科会
    • 招待講演
  • [学会発表] Arcsine and Darling--Kac laws for piecewise linear random interval maps2021

    • 著者名/発表者名
      矢野孝次
    • 学会等名
      エルゴード理論とその周辺
  • [学会発表] Arcsine and Darling--Kac laws for piecewise linear random interval maps2021

    • 著者名/発表者名
      矢野孝次
    • 学会等名
      確率論シンポジウム
  • [学会発表] エレファントランダムウォークの高次モーメントの漸近挙動について2021

    • 著者名/発表者名
      林正史
    • 学会等名
      無限粒子系、確率場の諸問題XVI
  • [学会発表] Double continuation regions for American options under Poisson exercise opportunities2021

    • 著者名/発表者名
      Kazutoshi Yamazaki
    • 学会等名
      One World Optimal stopping and related topics
    • 国際学会
  • [学会発表] Non-zero-sum optimal stopping game with continuous versus periodic observations2021

    • 著者名/発表者名
      Kazutoshi Yamazaki
    • 学会等名
      CFMAR Seminar, University of California, Santa Barbara
    • 国際学会
  • [学会発表] Pathwise uniqueness of SDEs driven by finite variation Levy processes2021

    • 著者名/発表者名
      塚田大史
    • 学会等名
      岡山確率論セミナー
  • [学会発表] Rate of uniform convergence towards classical and free extreme value distributions2021

    • 著者名/発表者名
      植田優基
    • 学会等名
      第3回レヴィセミナー
  • [学会発表] Rate of convergence to the extreme value distributions2021

    • 著者名/発表者名
      植田優基
    • 学会等名
      九州確率論セミナー
  • [学会発表] 自由極値分布の収束レートについて2021

    • 著者名/発表者名
      植田優基
    • 学会等名
      極値理論の工学への応用
  • [学会発表] On rate of convergence towards free extreme value distributions2021

    • 著者名/発表者名
      Yuki Ueda, , , 2021
    • 学会等名
      German Probability and Statistics Days Mannheim
    • 国際学会
  • [学会発表] 自由確率論におけるLevy-Khintchine表現と無限分解可能分布2021

    • 著者名/発表者名
      植田優基
    • 学会等名
      第10回信州大学関数解析シンポジウム
  • [学会発表] New homomorphisms relative to additive and max-convolutions: free and classical cases2021

    • 著者名/発表者名
      植田優基
    • 学会等名
      Workshop on “Non-commutative Probability and Related Fields 2021”
  • [学会発表] New homomorphisms relative to additive convolutions and max-convolutions2021

    • 著者名/発表者名
      植田優基, 長谷部高広
    • 学会等名
      無限分解可能過程に関連する諸問題
  • [学会発表] Freely quasi-infinitely divisible distributions and Bercovici-Pata bijection2021

    • 著者名/発表者名
      植田優基
    • 学会等名
      関西大学 確率論研究会

URL: 

公開日: 2023-12-25  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi