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2019 年度 実績報告書

離散的なオンラインデータ解析法の開発と応用

研究課題

研究課題/領域番号 19H04165
研究機関筑波大学

研究代表者

吉田 健一  筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (40344858)

研究分担者 倉橋 節也  筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (40431663)
津田 和彦  筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (50302378)
研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2024-03-31
キーワードオンラインデータ / データ解析 / 離散的データ
研究実績の概要

従来オンラインデータは、確率差分方程式と呼ばれる形式のデータ表現を基礎として解析される事が多かった。即ち、時刻tの状態X_tを予測する為にt-1時点の情報X_{t-1}を利用し、離れた時点t-nの情報X_{t-n}の利用については十分考慮されていなかった。
本研究では、離れた時点t-nの情報を利用したオンラインデータ解析法の開発と応用を検討している。従来手法が主としてデータを継続した時系列として扱っていたのに対して、より離散的な時刻t-nの情報を解析する点が研究の特徴である。
途中の時刻t-n+1等の情報が場合によっては解析に利用されない事は、情報の欠落をもたらす欠点のように思えるが、提案者の研究により、不要な情報を排除する事による効果の方が大きい事を明らかにしつつある。例えば、金融工学の分野では長年株価の予測はできないとされてきたが、この研究により、離散的な時刻の情報を解析する事で予想が可能である事を明らかにし、
Analysis of Investors’ Behavior through Non-Time Series Analysis of Stock Prices, K.Yoshida, JPX Working Papers. Vol 28. https://www.jpx.co.jp/english/corporate/research-study/working-paper/index.html
として公表した。また、以前の研究出公表した高速取引の解析結果(離散的な時刻の情報を解析する事による高速取引の株価予想)についても、5年たった現在の新しいシステムにおいても適用可能な事を明かにし、現在投稿中である。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

金融工学の分野では長年株価の予測はできないとされてきたが、この研究により、離散的な時刻の情報を解析する事で予想が可能である事を明らかにし、
Analysis of Investors’ Behavior through Non-Time Series Analysis of Stock Prices
https://www.jpx.co.jp/english/corporate/research-study/working-paper/index.html
として公表した。また、以前の研究出公表した高速取引の解析結果(離散的な時刻の情報を解析する事による高速取引の株価予想)についても、5年たった現在の新しいシステムにおいても適用可能な事を明かにし、現在投稿中である。

今後の研究の推進方策

現在までの研究で、オンラインデータの表現形式を離散的にする事で、証券価格や為替の動向が高速取引や月ベースの株価推移に関して分析可能である事がわかってきた。今後同様な手法が日ベースでも可能であるか検討し、離散的データ表現に基く分析手法が一般性を持つか否か検討する。

  • 研究成果

    (12件)

すべて 2020 2019

すべて 雑誌論文 (8件) (うち査読あり 8件) 学会発表 (4件)

  • [雑誌論文] Impact of Cryptocurrency Market Capitalization on the Open Source Software Participation2020

    • 著者名/発表者名
      Kobayakawa, N., Yoshida, Y.
    • 雑誌名

      the Journal of Information Processing

      巻: Inpress ページ: In Press

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Prediction of soil adsorption coefficient in pesticides using physicochemical properties and molecular descriptors by machine learning models2020

    • 著者名/発表者名
      Kobayashi, Y., Uchida, T., Yoshida, K.
    • 雑誌名

      Environmental Toxicology and Chemistry

      巻: In Press ページ: In Press

    • DOI

      https://doi.org/10.1002/etc.4724

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Cardinality Analysis to Classify Malicious Domain Names2020

    • 著者名/発表者名
      Yoshida, K., Fujiwara, K., Sato, A., & Sannomiya, S.
    • 雑誌名

      2020 IEEE 44rd Annual Computer Software and Applications Conference

      巻: In Press ページ: In Press

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Transfer learning from planar to spherical images2020

    • 著者名/発表者名
      Takeda T., YoshTakeda T.ida, K.
    • 雑誌名

      2020 IEEE 44rd Annual Computer Software and Applications Conference

      巻: In Press ページ: In Press

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Pre-Design Stage Cost Estimation for Cloud Service2020

    • 著者名/発表者名
      Aoshima, T., Yoshida, K.
    • 雑誌名

      2020 IEEE 44rd Annual Computer Software and Applications Conference

      巻: In Press ページ: In Press

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Study on Influencers of Cryptocurrency Follow-Network on GitHub.2019

    • 著者名/発表者名
      Kobayakawa, N., Yoshida, Y.
    • 雑誌名

      In Pacific Rim Knowledge Acquisition Workshop

      巻: 1 ページ: 173-183

    • DOI

      10.1007/978-3-030-30639-7_15

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Spread of Anycast and GSLB2019

    • 著者名/発表者名
      Yoshida, K., Fujiwara, K., Sato, A., & Sannomiya, S
    • 雑誌名

      2019 IEEE 43rd Annual Computer Software and Applications Conference

      巻: 2 ページ: 30-35

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Prediction of soil adsorption coefficient of pesticides via experimental values2019

    • 著者名/発表者名
      Kobayashi, Y., Uchida, T., Yoshida, K.
    • 雑誌名

      Proc. of SETAC North America 40th Annual Meeting, (SETAC)

      巻: WP256 ページ: WP256

    • 査読あり
  • [学会発表] 板の中心値段からの距離と約定の関連分析2019

    • 著者名/発表者名
      幸田茂樹, 吉田健一
    • 学会等名
      第22回 人工知能学会 金融情報学研究会
  • [学会発表] Analysis of Investors’ Behavior through Non-Time Series Analysis of Stock Prices2019

    • 著者名/発表者名
      Yoshida, K.
    • 学会等名
      JPX Working Papers. Vol 28
  • [学会発表] 実数値遺伝的アルゴリズムの遺伝子分布情報と解探索進捗率を活用した変数選択手法の提案2019

    • 著者名/発表者名
      小畑崇弘, 倉橋節也
    • 学会等名
      2019年度人工知能学会全国大会
  • [学会発表] テキストマイニングを用いたレシピ口コミ分析による曖昧な味覚要素の解明法の一考察2019

    • 著者名/発表者名
      立花伸一,藤田昌克,津田和彦
    • 学会等名
      電気学会第78回情報システム研究会

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公開日: 2021-01-27  

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