| 研究実績の概要 |
計量経済モデルの推定の精度を高める方法としてモデル平均法が注目されている。今年度は多方面にわたってモデル平均法の研究を行なった。異なる推定法をベースにしたモデル平均法,非線形モデルの平均法とボラティリティモデルの平均法を構築した。さらに、モデル平均法のLASSO表現を提案し、そのウエイトのスパース性を示した上で、モデル平均法を高次元データに適用するための高速アルゴリズムを開発した。業績として以下の論文を学術誌に掲載した。
Feng, Y., Liu, Q., Okui, R. (2020). On the sparsity of Mallows model averaging estimator. Economics Letters, 187, 108916.
Liu, Q, Yao, Q, Zhao, G. Model averaging estimation for conditional volatility models with an application to stock market volatility forecast. Journal of Forecasting. 2020; 1– 23.
Liu, Q.; Vasnev, A.L. A Combination Method for Averaging OLS and GLS Estimators. Econometrics 2019, 7, 38.
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