| 研究実績の概要 |
超高次元データに適用できるモデル平均の手法としてLASSOなどの手法のsolution pathを利用した方法を開発して、その成果を以下の論文[1]にまとめて学術誌に掲載した。さらに、非線形モデルに適用できるモデル平均法を構築して、その理論的な性質を解明した上で実証研究に適用した。その成果を以下の論文[2]にまとめて経済学分野でトップレベルの学術誌に掲載した。国際学会で研究成果の宣伝として以下のkeynote speechを行なった[3]。
[1]Feng, Y, Liu, Q. Nested model averaging on solution path for high‐dimensional linear regression. Stat. 2020; 9:e317. https://doi.org/10.1002/sta4.317
[2]Feng, Y., Liu, Q., Yao, Q., & Zhao, G. (2021). Model Averaging for Nonlinear Regression Models. Journal of Business & Economic Statistics, 1-30.
[3]Liu, Q., Q. Yao, and G. Zhao “Model averaging estimation for conditional volatility models with an application to stock market volatility forecast”, The Ninth International Symposium of Quantitative Economics, August 26, 2020, (Online, Changchun, China)
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