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金融資産価格などにバブルが発生したか否かをリアルタイムで検証する統計的手法(バブルのモニタリング検定)を新たに開発し，それらの理論的な特性を明らかにした。その結果，モニタリング期間の初期に発生するバブルを検知しやすい検定と，中期から後期に発生するバブルの検知に優れている検定があることを明らかにした。また，バブルの発生から検知までのタイムラグについても，検定手法に依存して変化することが分かった。最終的には，これらの特性を生かしたハイブリッドなモニタリング検定を開発し，ソフトウエアに実装して，金融資産価格のバブルの検知に実用できることを示した。
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