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2020 年度 実績報告書

Statistical inference and model selection for high-frequency financial data

研究課題

研究課題/領域番号 19K13671
研究機関慶應義塾大学

研究代表者

クリネ シモン  慶應義塾大学, 経済学部(三田), 准教授 (70814797)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2021-03-31
キーワードHigh-frequency / microstructure
研究実績の概要

The main result for this period is the acceptance for publication of my preprint "Estimation for high-frequency data under parametric market microstructure noise" by the Annals of the Institute of Statistical Mathematics [1]. The original approach using LASSO estimation was replaced by a more direct plug-in method for this project. The final paper is now solid and yields theoretically strong results.

I did not attend any conference due to the coronavirus pandemic.

[1] Estimation for high-frequency data under parametric market microstructure noise, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, To appear.

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2020

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件)

  • [雑誌論文] Disentangling Sources of High Frequency Market Microstructure Noise2020

    • 著者名/発表者名
      Clinet Simon and Potiron Yoann
    • 雑誌名

      Journal of Business & Economic Statistics

      巻: - ページ: 1-22

    • DOI

      https://doi.org/10.1080/07350015.2019.1617158

    • 査読あり

URL: 

公開日: 2021-12-27  

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