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研究期間を通じて以下の3つの研究に取り組んだ。①レヴィ過程を高頻度に観測する場合におけるレヴィ密度のノンパラメトリック推定②レヴィ過程の拡張であるレヴィ駆動型確率過程を離散観測する場合にけるレヴィ測度のノンパラメトリック推定③定常空間過程を非等間隔で離散観測する場合にける、空間回帰モデルの平均関数、分散関数のノンパラメトリックな推定量の漸近的性質の導出。
研究①、②の成果は金融・保険分野にとどまらず、工学や物理学の分野においても重要な統計モデルであることから、今後様々な分野での応用が期待される。研究③の成果については時間方向の従属性も考慮した時空間データも扱える統計手法への拡張を予定している。
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