研究課題/領域番号 |
19K23203
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研究機関 | 東京理科大学 |
研究代表者 |
劉 念麟 東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 助教 (90610923)
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研究期間 (年度) |
2019-08-30 – 2023-03-31
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キーワード | 金利の期間構造 / Fourier級数法 / 確率過程 / リスク管理 |
研究実績の概要 |
Malliavin-MancinoによるFourier級数法の特徴を用いて構成した正定値性を保つ統計量に基づき、数値計算を行い、その極限定理について研究を行った。具体的には、二次形式の確率過程を用いて求められたクロスボラティリティを使い、異なるパラメータの下で数値実験を行った。そこでは、統計量は正定値であるものの、数値的には安定していないことが観察された。より良い収束性を持つための条件をさらに調べることが今後の課題となる。引き続き、赤堀次郎教授(立命館大学)とMaria Elvira Mancino教授(University of Florence)と共に研究を継続する。 また、従来の解析手法において、フォワードレートに対して安定ではないことをさらなる検証するため、数カ国の国債ヒストリカルデータを用いて研究を進める準備を行った。 上記以外、畑宏明教授(一橋大学)と安田和弘准教授(法政大学)との共同研究を行い、Hull-Whiteモデルを用いたフォワードスターティングオプションの評価に対して結果を得て、論文にまとめ現在投稿中である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
産休・育休取得に伴い、一時的に研究を中断しているため。
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今後の研究の推進方策 |
申請書の計画に沿って研究を進める。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルスの影響で、出張などに行けずに使用できなかったことに加え、産休・育休の取得により補助事業を中断しているため。 図書の購入や、実証実験のための金融データの購入、数値計算を行うためにパソコンを購入する予定である。
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