情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発

2010 年度 自己評価報告書

• 研究課題/領域番号: 20241038
• 研究種目: 基盤研究(A)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 社会システム工学・安全システム
• 研究機関: 東京工業大学
• 研究代表者: 水野 眞治 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 教授 (90174036)
• 研究期間 (年度): 2008 – 2012
• キーワード: ファイナンス / 最適化 / 数値解析 / 情報ネットワーク

研究概要

本研究では、数値技術の理論および技術の開発を行う。特に数理ファイナンス/金融工学に関連する最適化技術、応用統計学、確率解析等の数値計算の最先端技術を開発する。そして、最先端の研究成果が、実務の現場や若い研究者/学生などに容易に利用できるようにするためのITインフラの設計と構築を行う。
より具体的には、「最適化・OR」「確率数値解析」「情報ネットワークセキュリティ」という3つの要素技術それぞれについて課題に取り組み、良質の成果を挙げることを目的とする。

研究成果

• [雑誌論文] On Surrender and Default Risks (2011)
  • 著者名/発表者名: Olivier Le Courtois, Hidetoshi Nakagawa
  • 雑誌名: Mathematical Finance in press
  • 査読あり
• [雑誌論文] Klee-Minty's LP and Upper Bounds for Dantzig's Simplex Method (2011)
  • 著者名/発表者名: 水野眞治,北原知就
  • 雑誌名: Operations Research Letters 39巻2号 ページ: 88-91
  • 査読あり
• [雑誌論文] Recognizing Underlying Sparsity in Optimization (2009)
  • 著者名/発表者名: S.Kim, M.Kojima, Ph.L.Toint
  • 雑誌名: Mathematical Programming 119巻2号 ページ: 273-303
  • 査読あり
• [雑誌論文] Collision-Based Power Attack for RSA with Small Public Exponent (2009)
  • 著者名/発表者名: Kouichi Itou, Dai Yamamoto, Jun Yajima, Wakaha Ogata
  • 雑誌名: MICE Transaction on Information E92-D巻 ページ: 897-908
  • 査読あり
• [雑誌論文] Weak approximation of stochastic differential equations and application to derivative pricing (2008)
  • 著者名/発表者名: Syoiti Ninomiya, Nicolas Victoir
  • 雑誌名: Applied Mathematical Finance 15巻2号 ページ: 107-121
  • 査読あり
• [学会発表] A Bound for the Number of Different Basic Solutions Generated by the Simplex Method (2010)
  • 著者名/発表者名: Shinji Mizuno, Tomonari Kitahara
  • 学会等名: Plenary Talk at ICOTA8
  • 発表場所: 復旦大学.上海.中国
  • 年月日: 20101210-20101213
• [学会発表] Duality in the Positive Semidefinite Matrix Completion and Its Application to SDPs (2009)
  • 著者名/発表者名: Masakazu Kojima
  • 学会等名: The 20^<th> International Symposium in Mathematical Programming
  • 発表場所: Marriott and Gleacher Center (Chicago.USA)
  • 年月日: 20090823-20090828
• [学会発表] A higher-order weak approximation method of SDEs (2009)
  • 著者名/発表者名: Syoiti Ninomiya
  • 学会等名: Workshop : Computational Finance
  • 発表場所: 京都大学
  • 年月日: 20090810-20090812
• [学会発表] Regional activation and administrative reform model with Telework (2009)
  • 著者名/発表者名: Hodaka Nakanishi, Kunihiko Higa
  • 学会等名: EEE' 09-The 2009 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government
  • 発表場所: モンテカルロリゾート(Las Vegas.USA)
  • 年月日: 20090713-20090716
• [学会発表] Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Muiti-Downgrade Protection (2009)
  • 著者名/発表者名: Hidetoshi Nakagawa
  • 学会等名: Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009
  • 発表場所: Amora Hotel(Sydney.Australia)
  • 年月日: 2009-12-16
• [図書] 確率論(基礎数理講座2) (2008)
  • 著者名/発表者名: 高橋幸雄
  • 総ページ数: 288
  • 出版者: 朝倉書店
• [産業財産権] 充足可能解列挙システム (2009)
  • 発明者名: 小島政和, 宇野毅明, 秋葉博
  • 権利者名: 株式会社アライドエンジニアリング,東京工業大学,マツダ株式会社
  • 産業財産権番号: 特許,第4298333号
  • 取得年月日: 2009-04-24