情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 20241038
• 研究種目: 基盤研究(A)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 社会システム工学・安全システム
• 研究機関: 東京工業大学
• 研究代表者: 水野 眞治 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 教授 (90174036)
• 研究分担者: 小島 政和 東京工業大学, 大学院・情報理工学研究科, 名誉教授 (90092551) ; 比嘉 邦彦 東京工業大学, イノベーションマネジメン ト研究科, 教授 (50282877) ; 二宮 祥一 東京工業大学, イノベーションマネジメント研究科, 教授 (70313377) ; 尾形 わかは 東京工業大学, イノベーションマネジメン ト研究科, 准教授 (90275313) ; 中川 秀敏 一橋大学, 国際企業戦略研究科, 准教授 (30361760) ; 中田 和秀 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 准教授 (00312984) ; 中野 張 東京工業大学, イノベーションマネジメン ト研究科, 准教授 (00452409) ; 北原 知就 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 助教 (10551260) ; 高野 祐一 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 助教 (40602959)
• 研究期間 (年度): 2008 – 2012
• キーワード: OR

研究概要

数理ファイナンス/金融工学に関連する数理技術、特に「最適化・オペレーションズ・リサーチ」「確率数値解析」「情報ネットワークセキュリティ」という3つの要素技術に関して理論的研究を行った。また、それらを実装したソフトウェアをインターネット上で公開した。さらに、金融数値計算を行うシステムの設計と構築を行った。その結果、高度な専門的数理技術を容易にアクセスできるようになった。

研究成果

• [雑誌論文] A bound for the number of different basic solutionsgenerated by the simplex method (2013)
  • 著者名/発表者名: T. Kitahara and S. Mizuno
  • 雑誌名: Mathematical Programming 巻: Vol.137 ページ: 579-586
  • DOI: DOI:10.1007/s10107-011-0482-y
  • 査読あり
• [雑誌論文] Olivier Le Courtois and Hidetoshi Nakagawa, On Surrender and Default Risks (2013)
  • 雑誌名: Mathematical Finance 巻: Vol.23 ページ: 143-168
  • DOI: DOI:10.1111/j.1467-99965.2011.00487.x
  • 査読あり
• [雑誌論文] A polynomial optimization approach to constant rebalanced portfolio selection (2012)
  • 著者名/発表者名: Y. Takano and R. Sotirov
  • 雑誌名: Computational Optimization andApplications 巻: Vol.52 ページ: 645-666
  • DOI: DOI:10.1007/s10589-011-9436-9
  • 査読あり
• [雑誌論文] On the number of solutions generated by Dantzig's simplex method for LP with bounded variables (2012)
  • 著者名/発表者名: T. Kitahara, T. Matsui, and S. Mizuno
  • 雑誌名: Pacific Journal of Optimization 巻: Vol8 ページ: 447-455
  • 査読あり
• [雑誌論文] On approximating law-invariant comonotonic coherent riskmeasures (2012)
  • 著者名/発表者名: Y. Nakano
  • 雑誌名: Astin Bulletin 巻: Vol.42 ページ: 343-353
  • 査読あり
• [雑誌論文] SFSDP": a sparse version of full semidefinite programming relaxation for sensor network localization problem (2012)
  • 著者名/発表者名: S. Kim, M. Kojima, H. Waki, and M. Yamashita
  • 雑誌名: ACM Transactions on Mathematical Software 巻: Vo.38, article no.27
  • DOI: DOI:10.1145/2331130.2331135
  • 査読あり
• [雑誌論文] Latest developments in the SDPA Family for solving large-scale SDPs, Handbook of Semidefinite (2012)
  • 著者名/発表者名: M. Yamashita, K. Fujisawa, M. Fukuda, K. Kobayashi, K. Nakata, and M. Nakata
  • 雑誌名: Conic and Polynomial Optimization, M. Anjos and J.B. Lasserre(eds.), Springer 巻: Vol.166 ページ: 687-713
  • DOI: DOI:10.1007/978-1-4614-0769-0_24
  • 査読あり
• [雑誌論文] Klee-Minty'sLP and Upper Bounds for Dantzig's Simplex Method (2011)
  • 著者名/発表者名: 水野 眞治, 北原 知就
  • 雑誌名: Operations Research Letters 巻: Vol.39 ページ: 88-91
  • DOI: DOI:10.1016/j.orl.2011.01.003
  • 査読あり
• [雑誌論文] A study on communication media selection: comparing the effectiveness of the media richness, social influence, and media fitness (2011)
  • 著者名/発表者名: R. Gu, K. Higa, and D.R. Moodie
  • 雑誌名: Journal of Service Science andManagement 巻: Vol.4 ページ: 291-299
  • 査読あり
• [雑誌論文] A nonlinear control policy using kernel method for dynamic asset allocation (2011)
  • 著者名/発表者名: Y. Takano and J. Gotoh
  • 雑誌名: Journal of theOperations Research Society of Japan 巻: Vol.54 ページ: 201-218
  • 査読あり
• [雑誌論文] Constant rebalanced portfolio optimization under nonlinear transaction costs (2011)
  • 著者名/発表者名: Y. Takano and J. Gotoh
  • 雑誌名: Asia-Pacific Financial Markets 巻: Vol.18 ページ: 191-211
  • DOI: DOI:10.1007/s10690-010-9130-4
  • 査読あり
• [雑誌論文] Analysis of thepeculiarity of the Japanese software development style in offshore software development (2011)
  • 著者名/発表者名: A. Yoshii and K. Higa
  • 雑誌名: IEEJ Transactions onElectrical and Electronic Engineering 巻: Vol.6 ページ: 46-50
  • DOI: DOI:10.1002/tee.20605
  • 査読あり
• [雑誌論文] Modeling of contagious downgrades and its application to multi-downgrade protection (2010)
  • 著者名/発表者名: H. Nakagawa
  • 雑誌名: JSIAM Letters 巻: Vol.2 ページ: 65-68
  • DOI: DOI:10.2139/ssrn.1730802
  • 査読あり
• [雑誌論文] Proximity of weighted and layered least squares solutions (2010)
  • 著者名/発表者名: T. Kitahara and T. Tsuchiya
  • 雑誌名: SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 巻: Vol.31 ページ: 1172-1186
  • DOI: DOI:10.1137/080725787
  • 査読あり
• [雑誌論文] Recognizing Underlying Sparsity in Optimization (2009)
  • 著者名/発表者名: S.Kim, M.Kojima and P.Toint
  • 雑誌名: Mathematical Programming 巻: Vol.119 ページ: 273-303
  • DOI: DOI:10.1007/s10107-008-0210-4
  • 査読あり
• [雑誌論文] Collision-Based Power Attack for RSA with Small Public Exponent (2009)
  • 著者名/発表者名: Kouichi Itou, Dai Yamamoto, Jun Yajima and Wakaha Ogata
  • 雑誌名: IEICE Transactions on Information and Systems 巻: Vol.E92-D ページ: 897-908
  • DOI: DOI:10.1587/transinf.E92.D.897
  • 査読あり
• [雑誌論文] A new higher-order weak approximation scheme of stochastic differential equations and the Runge-Kutta method (2009)
  • 著者名/発表者名: S. Ninomiya and M. Ninomiya
  • 雑誌名: Finance and Stochastics 巻: Vol.13 ページ: 415-443
  • DOI: DOI:10.1007/s00780-009-0101-4
  • 査読あり
• [雑誌論文] プライバシー保護を考慮したRFID方式の大規模システムへの適用 (2008)
  • 著者名/発表者名: 阿部正己,尾形わかは
  • 雑誌名: 電子情報通信学会論文誌 巻: Vol.J91-A ページ: 399-410
  • 査読あり
• [雑誌論文] Syoiti Ninomiya and Nicolas Victoir, Weak approximation of stochastic differential equations and application to derivative pricing (2008)
  • 雑誌名: Applied MathematicalFinance 巻: Vol.15 ページ: 107-121
  • DOI: DOI:10.1080/13504860701413958
  • 査読あり
• [雑誌論文] Quadratic and convex minimax classification problems (2008)
  • 著者名/発表者名: T. Kitahara, S. Mizuno, and K. Nakata
  • 雑誌名: Journal of theOperations Research Society of Japan 巻: Vol.51 ページ: 191-201
  • 査読あり
• [学会発表] 確率計画法とその応用 (2013)
  • 著者名/発表者名: 高野祐一
  • 学会等名: 「電力システムと最適化」ワークショップ
  • 発表場所: 東京大学生産技術研究所(東京)
  • 年月日: 2013-03-28
• [学会発表] On the Number of Solutions Generated by the Simplex Method for LP (2012)
  • 著者名/発表者名: S. Mizuno and T. Kitahara
  • 学会等名: The Second Workshop on Optimization and Risk Management
  • 発表場所: Hong Kong Polytechnic University(香港)
  • 年月日: 20121045
• [学会発表] On the Number of Solutions Generated by the Simplex Method for LP (2012)
  • 著者名/発表者名: T. Kitahara and S. Mizuno
  • 学会等名: First ETH-JAPAN Symposiumfor Academic Exchanges
  • 発表場所: Eidgenossische Technische HochschuleZurich(スイス)
  • 年月日: 20120307-09
• [学会発表] 確率制御問題の数値解法について (2012)
  • 著者名/発表者名: 中野張
  • 学会等名: 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2012
  • 発表場所: 大阪大学中之島センター(大阪)
  • 年月日: 2012-12-01
• [学会発表] An Upper bound for the Number of Different Solutions Generated by the Primal Simplex Method with Any Selection Rule of Entering Variables (2012)
  • 著者名/発表者名: S. Mizuno and T. Kitahara
  • 学会等名: The 21st International Symposium on Mathematical Programming(ISMP2012)
  • 発表場所: BerlinInstitute of Technology(ドイツ)
  • 年月日: 2012-08-22
• [学会発表] 多項式最適化問題の半正定値計画緩和 (2012)
  • 著者名/発表者名: 小島政和
  • 学会等名: 日本オペレーションズ・リサーチ学会「最適化の理論と応用」研究部会
  • 発表場所: 筑波大学(茨城)
  • 年月日: 2012-07-01
• [学会発表] OnSurrender and Default Risk (2012)
  • 著者名/発表者名: H. Nakagawa and O. Le Courtois
  • 学会等名: The CREST and4th Ritsumeikan-Florence Workshop on Risk, Simulation and Related Topics
  • 発表場所: 立命館アジア太平洋大学(大分)
  • 年月日: 2012-03-10
• [学会発表] A nonlinear control policy using kernel method for dynamic asset allocation (2011)
  • 著者名/発表者名: Y. Takano and J. Gotoh
  • 学会等名: INFORMS 2011Annual Meeting
  • 発表場所: Charlotte Convention Center(アメリカ)
  • 年月日: 20111113-16
• [学会発表] The higher-order weak approximation algorithms for SDEs (2011)
  • 著者名/発表者名: S. Ninomiya, S. Kusuoka, and M. Ninomiya
  • 学会等名: The second workshop on numerical methods for solving the filtering problem and high order methods for solving parabolic PDEs
  • 発表場所: Imperial College(イギリス)
  • 年月日: 20110926-29
• [学会発表] Higher-order weak approximation algorithms for SDEs (2011)
  • 著者名/発表者名: S. Ninomiya, S. Kusuoka, and M.Ninomiya
  • 学会等名: some trials on barrier option problem and higher order algorithms, Stochastic PDEs
  • 発表場所: Eidgenossische TechnischeHochschule Zurich(スイス)
  • 年月日: 20110912-16
• [学会発表] Klee-Mint (2011)
  • 著者名/発表者名: y's LP and upper bounds for Dantzig's simplex method
  • 学会等名: International Conference on Operations Research
  • 発表場所: University of Zurich(スイス)
  • 年月日: 20110830-0902
• [学会発表] A bound for the number of different basic solutions generated by the simplex method (2011)
  • 著者名/発表者名: T. Kitahara and S. Mizuno
  • 学会等名: SIAM conference on Optimization
  • 発表場所: Darmstadtium Conference Center(ドイツ)
  • 年月日: 20110516-19
• [学会発表] 動的資産配分のためのカーネル法を利用した非線形制御ポリシー (2011)
  • 著者名/発表者名: 高野祐一,後藤順哉
  • 学会等名: 日本オペレーションズ・リサーチ学会「計算と最適化の新展開」研究部会
  • 発表場所: 中央大学(東京)
  • 年月日: 2011-12-17
• [学会発表] A Bound for the Number of Different Basic Solutions Generated by the Simplex Method (2010)
  • 著者名/発表者名: Shinji Mizuno and Tomonari Kitahara
  • 学会等名: Plenary Talk at ICOTA8
  • 発表場所: 復旦大学(中国)
  • 年月日: 20101210-13
• [学会発表] On an extension of a higher-order weak approximation method for SDEs (2010)
  • 著者名/発表者名: S. Ninomiya and M. Ninomiya
  • 学会等名: Workshop on numerical methods for solving the filtering problem and high order methodsfor solving parabolic PDEs
  • 発表場所: Imperial College(イギリス)
  • 年月日: 20100929-29
• [学会発表] Enclosing ellipsoids and elliptic cylinders of semialgebraic sets and their application to error bound in polynomial optimization, Modern Trends in Optimization and Its Application,Workshop II (2010)
  • 著者名/発表者名: M. Kojima
  • 学会等名: Numerical Methods for ContinuousOptimization IPAM
  • 発表場所: University of California(アメリカ)
  • 年月日: 2010-10-01
• [学会発表] Modeling of contagious downgrades and its application to multi-downgrade protection (2010)
  • 著者名/発表者名: H. Nakagawa
  • 学会等名: Sixth World Congress of the Bachelier Finance Society
  • 発表場所: Hilton Toronto(カナダ)
  • 年月日: 2010-06-24
• [学会発表] Duality in the Positive Semidefinite Matrix Completion and Its Application to SDPs (2009)
  • 著者名/発表者名: Masakazu Kojima
  • 学会等名: The20^<th> International Symposium inMathematical Programming
  • 発表場所: Chicago Marriott Downtown magnificent Mile and Gleacher Center (アメリカ)
  • 年月日: 20090823-28
• [学会発表] A higher-order weak approximation method of SDEs (2009)
  • 著者名/発表者名: Syoiti Ninomiya
  • 学会等名: Workshop:Computational Finance
  • 発表場所: 京都大学(京都)
  • 年月日: 20090810-12
• [学会発表] Regional activation and administrative reform model with Telework, EEE'09-The2009 International Conference on e-Learning, e-Business (2009)
  • 著者名/発表者名: Hodaka Nakanishi and Kunihiko Higa
  • 学会等名: Enterprise Information Systems, and e-Government
  • 発表場所: Monte Carlo Las Vegas(アメリカ)
  • 年月日: 20090713-16
• [学会発表] A higher-order weak approximation method of SDEs and the Runge-Kutta method (2009)
  • 著者名/発表者名: S. Ninomiya
  • 学会等名: Conference on small time asymptotics, perturbation theory and heat kernel methods in mathematical finance
  • 発表場所: Wolfgang Pauli Institute(オーストリア)
  • 年月日: 20090210-12
• [学会発表] Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Muiti-Downgrade Protection (2009)
  • 著者名/発表者名: Hidetoshi Nakagawa
  • 学会等名: Quantitative Methods in Finance Conference(QMF)2009
  • 発表場所: Amora Hotel(オーストラリア)
  • 年月日: 2009-12-16
• [学会発表] Modeling of contagious rating changes and its application to multi-downgrade protection (2009)
  • 著者名/発表者名: H. Nakagawa
  • 学会等名: The 2nd International Financial Research Forum
  • 発表場所: Pavillon Royal(フランス)
  • 年月日: 2009-03-20
• [図書] 確率論(基礎数理講座2) (2008)
  • 著者名/発表者名: 高橋 幸雄
  • 総ページ数: 288
  • 出版者: 朝倉書店
• [備考] 情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発
  • URL: http://quants.me.titech.ac.jp/index.html
• [産業財産権] 充足可能解列挙システム (2009)
  • 発明者名: 小島 政和, 宇野 毅明,秋葉博
  • 権利者名: 株式会社アライドエンジニアリング,国立大学法人東京工業大学,マツダ株式会社
  • 産業財産権番号: 特許第4298333号
  • 取得年月日: 2009-04-24